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日経225オプション・トレーディング 中級コース

  受講期間:2か月   難易度:★★★  
  受講料:30,240円(印刷テキスト付き 34,560円)(税込)
【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:金融資産運用設計 認定単位数:AFP:7.5/CFP:14.0

ねらいと特色

  • 日経225オプション取引の実践的なリスク管理を学ぶ講座です。
  • 初歩的な感応度である「デルタ」「ガンマ」「セータ」「ベガ」を使ったリスク管理を、実際の取引データから学べます。
  • 数式による理論的な解説をできる限り避け、実践的な理解を目指しています。
  • 個人のトレーダーで感応度によるリスク管理を勉強し始めた方や、金融機関でオプションの感応度を実務的に理解したい方に最適です。
  • 講義で使用しているエクセルシートをダウンロードして、ご利用いただくことが出来ます。
  • 本コースは、eラーニングの形式で行います。
    パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

こんな方におすすめ

  • オプション取引をヘッジ目的や相場観に合わせて使いたい方
  • デルタやガンマ、ベガ、セータは知っていても実際の利用方法がピンとこない方(ミドルバックなどでフロントのリスク管理がよく理解できない方)
  • 原資産、ボラティリティ、時間といったオプションの変動要因をしっかり把握したい方

カリキュラム

第1章 理論的な準備

1. プレミアムの決定要因と計算式
 (1) プレミアムを「確率的に」見積もるということ
 (2) ボラティリティとプレミアム
 (3) オプション価格を計算してみましょう
コラム「日経平均リンク債とその影響」

第2章 リスク管理の基礎

1. プレミアムと感応度
 (1) 日経平均先物価格(日経平均現物)とプレミアムの関係1(デルタ)
 (2) 日経平均先物価格(日経平均現物)とプレミアムの関係2(ガンマ)
 (3) デルタとガンマによるプレミアム変化の近似
 (4) ボラティリティとプレミアムの関係(ベガ)
 (5) 満期までの期間とプレミアムの関係(セータ)
 (6) 補足:満期までの金利とプレミアムの関係(ロー)
2. 実践的なグリークスとオプションのリスク管理
 (1) グリークスを使ったオプション価格のシミュレーション
 (2) グリークスを使ったポートフォリオリスクの把握
3. 市場の変化とオプションのリスク管理
 (1) デルタヘッジとガンマ・トレーディング戦略
 (2) ボラティリティ(ベガリスク)によるトレーディング戦略
 (3) ボラティリティ・サーフェス(Volatility Surface)
コラム「1年やSQ日をどう考えるか」

教材内容

講義風景   講義風景

提供方法 eラーニングプログラム
※講義資料は、PDF形式でダウンロードが可能です。
受講期間 2か月(標準学習期間:1か月、在籍期間:2か月)
※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
教材構成 講 義   動画 (収録時間 約9時間40分)
テキスト  1冊
講義資料  1セット(講義スライド、Excelファイル)
修了テスト 1回分

テキストサンプル (PDF)

修了基準 期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可

eラーニングシステムの動作環境

受講料

 印刷テキストなし   30,240 円(税込)
 印刷テキスト付き   34,560 円(税込)

印刷テキストの有無により、受講料が異なります。

「印刷テキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、印刷・製本されたテキストと講義資料をお届けします。

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご入力ください。

種類 通信教育
課目 金融資産運用設計
認定単位数 AFP:7.5/CFP:14.0
添削回数 1回
その他 期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
印刷テキストの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

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