個人のお客様はこちら

日本の金融理論教育をリードするシグマインベストメントスクール


menu

【第105期】オプション(実務・応用編)コース

★カリキュラムをリニューアルしました!

セミナーの特徴

  • オプションコースのうち、「後半5回分の講義(実務・応用編)+検定試験」のみを希望される方向けの講座です。
  • 後半では、ブラックショールズの理論の実務的な問題などを議論し、実務的にも重要な局所ボラティリティモデルや確率ボラティリティモデルへ拡張し、エキゾチックオプションのリスク管理なども無理なく学べるカリキュラムとしています。
  • 理解を促すため、実データを使ったケーススタディやパソコン演習も行います。

受講対象者

  • リスク管理担当者、ディーラー、金融商品開発担当者、ファンド・マネージャー、企画財務担当者、 コンピュータ・システム設計者、金融理論研究者、弁護士、公認会計士並びに今後これらを目指す方に適したコースです。
  • オプションの理論面(オプションコースの第1回~第5回講義内容)に関しては一定以上の知識を既にお持ちの方で、実務・応用編の内容についてのみ受講を希望される方。

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 62017年 3月23日(木) / 平山
  2. 72017年 4月13日(木) / 平山
  3. 82017年 4月20日(木) / 平山
  4. 92017年 5月11日(木) / 平山
  5. 102017年 5月25日(木) / 平山
  6. 112017年 6月 8日(木) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 2週連続で開催する回があります。ご注意ください。

講師

平山 裕康 カナダロイヤル銀行東京支店 外国為替部長

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

【第6回~第10回】 実務・応用編

第6回 エクセルVBAを用いたBSモデルの実装

・エクセルVBAについての解説
・VBAを用いたオプション価格計算
・モンテカルロシミュレーション
・ツリーモデル
・グリークスの算出およびリスクマネージメント

第7回 ボラティリティ分析

・ヒストリカルボラティリティの推定方法
・GARCHモデル
・オプション価格からのBSインプライドボラティリティ算出方法(VBA利用)
・ボラティリティサーフィス
・VIX

第8回 BSモデルの限界と拡張モデル

・ボラティリティスマイル
・DVFモデル
・局所ボラティリティモデル
・確率ボラティリティモデル
・実際のマーケットデータを用いた各モデルのパラメータ推定(VBA利用)

第9回 エキゾチックオプション

・バリアーオプション
・クオントオプション
・デジタルオプション
・VBAを用いたバリアオプションの価格評価とリスクマネージメント

第10回 オプション取引を活用した取引および商品例

・プレインバニラオプションを用いたヘッジ戦略
・プレインバニラオプションを用いた投資戦略
・エキゾチックオプションを用いたヘッジ戦略
・エキゾチックオプションを用いた投資戦略
・オプション取引を利用した仕組債および仕組預金の組成

第11回 オプションコース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

183,600円(税込)

※入学金は不要です。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

オプション(実務・応用編)コース 
お申込み

FAX申込

申込書をダウンロードし、印刷したものにご記入の上、弊社までFAXしてください。
 FAX: 03-3665-8192

通学制スクール 申込書ダウンロード (PDF)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。