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【第106期】金融リスク管理コース

セミナーの特徴

  • 金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。
  • 前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法(デルタ法)によるVaR計算について具体的に学びます。
  • 後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、実務的な視点からの講義が行われます。実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味内容や実施上のポイント、課題などを丁寧に説明します。
  • 最後に、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定などやや応用的な話題を説明し、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明します。
  • 講義はエクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、実務的、実践的な視点による理解を重視して行います。初心者から実際に実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。

受講対象者

  • リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンの方に最適のコースです。

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 12017年 5月16日(火) / 今井
  2. 22017年 5月30日(火) / 藤田
  3. 32017年 6月13日(火) / 藤田
  4. 42017年 6月27日(火) / 今井
  5. 52017年 7月11日(火) / 今井
  6. 62017年 7月25日(火) / 尾藤
  7. 72017年 8月22日(火) / 尾藤
  8. 82017年 9月 5日(火) / 尾藤
  9. 92017年 9月19日(火) / 田渕
  10. 102017年10月 3日(火) / 田渕
  11. 112017年10月17日(火) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

今井 孝雄 シグマベイスキャピタル株式会社 取締役研究開発部長

藤田 康範
シグマベイスキャピタル株式会社特別研究員、慶応義塾大学経済学部教授

尾藤 剛 日本リスク・データ・バンク株式会社取締役常務執行役員

田渕 直也 シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

第1回 金融リスク管理入門

1.金融リスク概観
2.リスク管理に必要な確率・統計基礎知識
  ・期待値
  ・分散・標準偏差
3.リスク計量の基本的な考え方と課題

第2回 確率・統計に関する予備知識(1)

1.正規分布
2.変数変換と標準正規分布
3.共分散と相関係数

第3回 確率・統計に関する予備知識(2)

1.分散共分散行列
2.ポートフォリオのリスク計算
3.サンプルデータからのパラメーター推定
4.不偏推定量
5.最尤推定量

第4回 VaR計算の基礎(1)

1.株式ポートフォリオのVaR計算
2.回帰分析の考え方によるリターンのモデル化
3.シングルファクターモデルによるリスク分析
4.マルチ・ファクター・モデル
5.マルチ・ファクター・モデルの構築と多重回帰分析

第5回 VaR計算の基礎(2)

1.債券ポートフォリオのリスク把握の考え方
2.感応度(デュレーション)を使った価格変動表現
3.デルタ法による債券ポートフォリオVaR計算
4.デュレーションの数学的背景とコンベクシティ

第6回 信用リスクの概観

1.信用リスクとは?
2.信用リスク管理業務の全体像
3.信用リスクパラメータとは?
4.信用リスクモデルの活用

第7回 信用リスクモデル

1.デフォルト率推計モデルの概要
2.ロジスティック回帰モデルの構築から検証まで
3.回収率計測モデルの概要
4.企業価値モデルと非予想損失の計算

第8回 信用リスクマネジメント

1.自己資本比率規制と信用格付制度
2.債務者格付制度とPD推計
3.案件格付制度とLGD推計
4.信用リスク管理の今後の課題

第9回 モンテカルロ・シミュレーションによるリスク評価

1.市場リスクの計測手法の特徴と限界
  ・センシティビティ法とフルバリエーション
  ・パラメトリック法とヒストリカル法
2.時系列モデルと幾何ブラウン運動
3.パラメータの推定について
4.マートンモデル(構造モデル)による信用リスクの測定

第10回 リスク管理の課題とバーゼル規制の動向

1.バーゼル規制の概要
2.リスク管理における新たな課題
  ・相関リスク
  ・証券化・再証券化のリスク
  ・カウンターパーティリスク(PFEとCVA)
  ・誤方向リスク
  ・流動性リスク
  ・相互依存関係の管理(システミックリスクと G-SIBs 規制)
  ・ボルカールール
  ・レバレッジ規制
  ・期待ショートフォール
3.リスク管理の限界と規制の動向

第11回 金融リスク管理コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

378,000円(税込)

※専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。
  • ・下記Web申し込みフォームから、お支払方法「クレジットカード」を選択してお申し込みいただいた方には、入学金を免除いたします。(Webお申し込み特典)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

金融リスク管理コース お申込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、5名以上の参加が見込めることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。