日本の金融理論教育をリードするシグマインベストメントスクール


menu

【第132期】オプション(実務・応用編)コース

【全コース、全日程オンライン受講】

第132期の各コースは、全日程オンライン受講となります。
途中参加も可能です。2023年12月31日までお申し込みできます。

セミナーの特徴

  • オプションコースのうち、「後半5回分の講義(実務・応用編)+検定試験」のみを希望される方向けの講座です。
  • 後半「実務・応用編」では、まずBSモデルの実装法に関し、統計処理や数値計算を得意とする Python を用いた解説を行います。続いて、局所ボラティリティ分析および拡張モデルへの理解を深めるとともに、エキゾチックオプションを利用したリスク管理を学びます。最終回では、恐怖指数や機械学習によるデリバティブのヘッジ戦略など、マーケットの新しい潮流について造詣を深めていただきます。
  • 理解を促すため、実データを使ったケーススタディやパソコン演習も行います。

受講対象者

  • リスク管理担当者、ディーラー、金融商品開発担当者、ファンド・マネージャー、企画財務担当者、 コンピュータ・システム設計者、金融理論研究者、弁護士、公認会計士並びに今後これらを目指す方に適したコースです。
  • オプションの理論面(オプションコースの第1回~第5回講義内容)に関しては一定以上の知識を既にお持ちの方で、実務・応用編の内容についてのみ受講を希望される方。

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 62023年09月21日 (木)  / 平山
  2. 72023年10月04日 (水)  / 平山
  3. 82023年10月18日 (水)  / 平山
  4. 92023年11月02日 (木)  / 平山
  5. 102023年11月15日 (水)  / 平山
  6. 112023年11月29日 (水)  /(試験)
定 員 25名
備考 第6回~第10回の日程は、講義の収録日です。
都合により日程が変更になる可能性があります。予めご了承ください。

講師

平山 裕康 Zandersトレジャリーアンドファイナンスソリューションズ ヘッドオブビジネスデベロップメント

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

【第6回~第10回】 実務・応用編

第6回 Excel VBA および Python を用いたBSモデルの実装

・エクセルVBA/Pythonについての解説
・VBA/Pythonを用いたBS価格およびグリークスの計算
・モンテカルロ・シミュレーションによるオプション価格計算
・ツリーモデル
・グリークスを用いたリスクマネジメント

第7回 ボラティリティ分析

・ヒストリカルボラティリティの算出方法
・GARCHモデル
・オプション価格からBSインプライドボラティリティの算出
・ボラティリティスマイル・期間構造

第8回 BSモデルの限界と拡張

・ボラティリティスマイルとBSモデル
・DVFモデル
・Vanna-Volga 法
・局所ボラティリティモデル
・確率ボラティリティモデル
・ボラティリティモデルのパラメータ推定

第9回 エキゾチックオプション

・バリアオプション
・デジタルオプション
・バリアオプションの価格評価とリスクマネジメント
・エキゾチックオプションを利用した投資戦略・商品例

第10回 オプションマーケットの新潮流

・デリバティブ取引規制
・VIX
・機械学習の利用
・Deep hedging について

第11回 オプションコース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

187,000円(税込)

※入学金は不要です。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

2023年12月31日(日)まで、お申込みできます。

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【第132期】オプションコース(実務・応用編)

お申し込みはこちら