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【第109期】専門科事前受講コース

★全6回、新規開講コース

セミナーの特徴

  • 弊社専門科、デリバティブ系講座およびリスク系講座を受講するための前提知識習得を目的としたカリキュラムです。
  • 本来、時間をかけて習得すべきデリバティブ中級講座の知識を、比較的短期間でポイントを抑える構成です。
  • 金利計算、スワップなど、デリバティブ及びファイナンス理論全般を学ぶときにもっとも基本となる知識については、推奨通信教育教材を受講いただくことで、基礎の復習を短縮し、求められる中級の知識を効率的に習得することを目指しています。
  • エクセル演習を用いることで、体感的に学習できます。

受講対象者

  • 投資運用会社にお勤めの方
  • 金融における業務経験の浅い方で、債券数理やデリバティブなどについて基礎知識をお持ちの方
  • その他、投資理論やデリバティブ理論の基礎を確立したいと考えている方

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 12018年 1月16日(火) / 田渕
  2. 22018年 1月29日(月) / 田渕
  3. 32018年 2月 9日(金) / 猪田
  4. 42018年 2月16日(金) / 猪田
  5. 52018年 2月28日(水) / 猪田
  6. 62018年 3月13日(火) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 2週連続で開催する回があります。ご注意ください。

講師

田渕 直也 シグマベイスキャピタル株式会社 特別研究員フェロー

猪田 義浩 シグマベイスキャピタル株式会社 特別研究員

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

第1回 スワップ時価評価

1.スワップの時価評価の基本
 ・スワップの時価評価の基本的な考え方
 ・スワップ評価のための金利体系
 ・ディスカウント・ファクターとブート・ストラップ法
 ・既存スワップの評価例
2.LIBORの現在価値の算出
 ・固定キャッシュフローに置き換える方法
 ・インプライド・フォワード・レートに基づく方法
3.異通貨間のスワップ
 ・異通貨のキャッシュフローの現在価値
 ・クーポンスワップ
 ・通貨スワップ

第2回 リスク管理

1.金融機関のリスク
 ・リスクの種類
 ・VaRの考え方
2.感応度の概念と利用法
 ・感応度の概念
 ・BPSとGPS
3.ポートフォリオのリスク
 ・確率変数間の関係とリスク
 ・相関係数と共分散
 ・ポートフォリオのVaR計算
 ・様々なVaR計測手法

第3回 先物の理論価格(復習)とオプション

1.無裁定理論による先物の理論価格
 ・株式先物の理論価格
 ・為替フォワードと金利裁定
 ・ユーロ円金利先物の理論価格
2.オプションと裁定による複製について
 ・オプション理論のベース(無裁定理論と複製)
 ・プット・コール・パリティ
 ・オプション価格の考え方
 ・1期間2項モデルとリスク中立確率(エクセル)

第4回 数学的な準備と原資産価格推移

・確率の準備、確率変数、確率分布
・期待値と分散
・正規分布、対数正規分布、中心極限定理
・ブラウン運動の説明
・ブラウン運動による原資産価格の推移(幾何ブラウン運動:エクセル)

第5回 2項モデルからBS式へ

・ブラウン運動を使った10期間2項モデル(エクセル)
・2項モデルの考え方から連続モデルの導入へ(リスク中立化におけるブラウン運動)
・リスク中立評価法によるBSモデルの説明

第6回 専門科事前受講コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連講座

下記にご紹介する通信教育講座を事前に受講いただくことにより、基礎知識を習得し、本研修を速やかにご理解いただくことが可能となります。

また、通信教育講座受講時にあいまいだった点を、本件受講時に質問・確認いただくことで、しっかりと身に着けることが可能となります。

受講料

162,000 円(税込)

※専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。
  • ・下記Web申し込みフォームから、お支払方法「クレジットカード」を選択してお申し込みいただいた方には、入学金を免除いたします。(Webお申し込み特典)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

専門科事前受講コース お申込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。