マルチンゲールアプローチ入門
～ ３時間でデリバティブ価格理論の本質を学ぶ ～
【開催日】 2015年10月20日（火） 13:30～16:30
【受講料】 35,640 円（税込）
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セミナーの特徴
デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール（期待値の値が常に現在の値に等しい）になるというものです。
実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されます（マルチンゲールアプローチ）。マルチンゲール理論は、このように結果を使うだけならば非常に簡単かつ有効なのですが、背後にある数学理論が強調されるあまり、実務家の間では敬遠されることが多いようです。
今回、デリバティブ実務にも精通する講師が、実務家のために、直観的かつ実践的視点で「いかにマルチンゲール理論が簡単で強力であるか」を解説します。
デリバティブ価格理論をこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講ください。
きっと「目からウロコが落ちる」セミナーとなるでしょう。
実施スケジュール
| 日 程 | 2015年10月20日（火） |
|---|---|
| 時 間 | 13時30分 ～ 16時30分 |
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
村上 秀記
横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士
1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。
元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。 弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。
近著
- ・「金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門」（近代科学社）
難しいと言われるデリバティブ価格理論ですが、その理解のカギは「マルチンゲールアプローチ」にあります。マルチンゲールアプローチの使い方が分かれば面白いように複雑な問題が解決できます。難解な数学的議論抜きでマルチンゲールアプローチの本質とその使い方を解説する画期的な著作です。
（巻末には、付録として、確率論についての画期的な分かりやすい説明があります）
「金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門」紹介（amazon.co.jp へのリンク）
カリキュラム
・Black-Scholes model 以降のデリバティブ価格理論の流れ
・市場の設定（Black-Scholesの世界）
・資産価格の基本定理I
・マルチンゲールアプローチの概要
・株価のモデリングとブラウン運動
・伊藤の公式
・ギルザノフの定理
・マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
・ニューメレールの変換
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
35,640円（税込）
【割引料金のご案内】
同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料は１割引の「32,076円」とさせて頂きます。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
10月20日（火） 13:30～16:30お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。 - お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
