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クオンツ・セミナー by 村上秀記

<クオンツ実務のための数理入門1>
マルチンゲールアプローチ入門

~ デリバティブ価格理論の本質をマスターする ~

【開催日・全2回】 2018年 2月 9日(金)~ 2月16日(金) 13:00~16:30
【受講料】 書籍込み 70,200 円(税込) / 書籍無し 66,150円(税込)
※書籍『マルチンゲールアプローチ入門』を持参される方は、「書籍無し」でお申し込みください

ワークショップの特徴

 デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール(期待値の値が常に現在の値に等しい)になるというものです。 実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます(=マルチンゲールアプローチ)。 こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。
 今回のワークショップでは、世評の高い『マルチンゲールアプローチ入門』の著者・村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。 ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。 そして、そのポイント(つまりマルチンゲール理論)は高度な数学的知識が無くても十分に直観的な理解が可能であり、いったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。 デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるワークショップとなるはずです。

※画像をクリックすると拡大します(新しいタブまたはウィンドウが開きます)。
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こんな方におすすめ

  • デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする方
  • ファイナンス理論を学ぶ上で必要な確率論の知識を身に付けたい方

実施スケジュール

日 程
  1. 12018年 2月 9日(金) 13:00~16:30(3.5時間)
  2. 22018年 2月16日(金) 13:00~16:30(3.5時間)
※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

村上 秀記

横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。
元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。


主な著書

  • ・『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)

カリキュラム

第1回

  • ・デリバティブ価格理論の歴史・概観
  • ・市場の設定(Black-Scholesの世界)
  • ・資産価格の基本定理I
  • ・マルチンゲールアプローチの概要
  • ・株価のモデリングとブラウン運動
  • ・Black-Scholes式の導出-First Attack

第2回

  • ・伊藤の公式
  • ・ギルザノフの定理
  • ・資産価格の基本定理I
  • ・色々な株価モデルの表現とその関係
  • ・マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
  • ・ニューメレールの変換
  • ・Black-Scholes式の導出-Second Attack
  • ・フォワード・メジャーについて
  • ・まとめ、質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

テキスト

books 村上秀記(著)『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)
※「書籍込み」コースをお申し込みの方には、第1回講義時にテキストを教室にてお渡しします。

講義資料

  • カリキュラム内容をカバーした詳細なパワーポイント資料を当日配布します。

参考サイト

受講料

書籍『マルチンゲールアプローチ入門』の有無により、受講料が異なります。

既にお持ちで持参される方は、「書籍無し」でお申し込みください。

書籍込み: 70,200 円(税込)
書籍無し: 66,150 円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方、通学制スクール、専門科コースを終了された方は、定価の1割引で受講できます。 該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
テキストの有無をご確認のうえ、以下のボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

テキスト(書籍)をお持ちでない方はこちら

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マルチンゲールアプローチ入門 お申込み
(書籍込み)

テキスト(書籍)を持参される方はこちら

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マルチンゲールアプローチ入門 お申込み
(書籍なし)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社(日本橋茅場町)近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • ワークショップの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
  • ワークショップ当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191

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