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クオンツ・ワークショップ by 青沼君明

モンテカルロ・シミュレーションの実装

~ Excel/VBAで学ぶ計算ファイナンス/リスク管理実務 ~

【開催日】 2017年5月22日(月) 9:30~16:30(6時間)
【受講料】 64,800 円(税込)

ワークショップの特徴

本ワークショップでは、数多く出版されている数理ファイナンス本のなかで最も分かりやすい本として著名な『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』6~8章の内容を中心に、著者の 青沼 君明 氏ご自身が、参加者の理解度に合わせて、計算ファイナンスやリスク管理実務へのモンテカルロ・シミュレーションの実装を丁寧にわかりやすく進めます。

金融機関・保険会社・システム会社・コンサルティング会社などの業務において、デリバティブなどの評価、保険負債の評価、企業価値評価、ALMなどリスク管理など様々な場面で、乱数生成でリスク評価を行うモンテカルロ・シミュレーション(MC)は最も重要な技術となっています。

本ワークショップでは、確率論の基礎から始めて、数値例を使った具体的な計算を通して、受講生自ら Excel&VBA を操作しながらMCの基礎知識や技術を実践的・体感的に理解しながら、価格評価やリスク計測へのMCの実装を習得することが出来ます。後半はデリバティブ評価や金利モデルを実装するために、ExcelとVBAを使ってプログラムを作成します。

なお、確率論や金融工学やVBAのついての事前知識は必ずしも必要ではありませんが、Excelの簡単な操作ができることは必要です。

皆様のご参加をお待ちしています。

実施スケジュール

日 程 2017年 5月22日(月) 9:30~16:30(6時間)
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

青沼 君明

三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ

東京大学数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)。

ソニー株式会社、三菱銀行・金融商品開発部を経て、現在に至る。

大阪大学大学院 基礎工学研究科 招聘教授、一橋大学大学院 経済学研究科 客員教授、明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授を兼務。

主な著書

  • ・『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』モンテカルロ・シミュレーション章等(共著)
  • ・『企業数理のすべて:プランニングからリスクマネジメントへの応用』(きんざい、2014)
  • ・『EXCELで学ぶフォワード・ルッキングの基礎』(共著、金融財政事情研究会、2012)
  • ・『EXCEL&VBAで学ぶ信用リスクの基礎』(共著、金融財政事情研究会、2010)
  • ・ジョン・ハル(著)『フィナンシャルエンジニアリング<第7版>:デリバティブ取引とリスク管理の総体系』(共訳、金融財政事情研究会、2009)
  • ・『EXCELで学ぶバーゼル2と信用リスク評価手法』(共著、金融財政事情研究会、2008)
  • ・『債券・金利・為替:EXCELで学ぶファイナンス』(共著、金融財政事情研究会、2002)
  • ・『EXCEL&VBAで学ぶVaR』(共著、金融財政事情研究会、2009)
  • ・『クレジットリスクモデル:評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用』(共著、金融財政事情研究会、2009)

カリキュラム

1. 乱数発生と確率過程
 特定の分布に従う乱数の生成、ランダムウォークなど
2. 分布特性とリスクの評価
 2項分布、正規分布の密度関数と分布関数と中心極限定理
3. 確率微分方程式と特定の分布に従う乱数の作成
 正規乱数、相関のある多変量正規乱数生成、コレスキー分解、
 幾何ブラウン運動に従う株価のサンプルパス生成
4. MC実装のためのVBA入門
 VaRリスクの計量化への実装、MC法、ブートストラップ法、期待ショートフォール
5. オプション評価への実装
 キャリブレーション、ルックバック型オプション価格評価
6. アメリカン・オプション評価への実装
7. 信用リスクの構造型モデルへの実装
 構造型モデル、デフォルトモード方式による信用リスク評価
8. 金利モデルへの実装

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック(使用テキスト、参考資料など)

カリキュラム内容をカバーした講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。

Excel/VBA データセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。

参考サイト(事前学習用)

参考書籍(受講後学習用)

  • ・木島正明、青沼君明『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』第6~8章
  • ・ジョン・ハル(著)『フィナンシャルエンジニアリング<第9版>』第15, 21, 29,31章

books

受講料

64,800 円(税込)

【割引料金のご案内】

  • 弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定直前対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方は、定価の2割引である「51,840 円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
  • 弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の2割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
  • 同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は2割引とさせていただきます。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

5月22日(月) 9:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191