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クオンツ・ワークショップ with BTMU デリバティブ/クオンツ

【現役クオンツが教える!実践・Python金融工学1】
イールドカーブロジックの実装と
マルチカーブを用いたプライシング

※Python(Anaconda)をインストール済みノートパソコンを弊社で準備いたします。

【開催日時】 2017年 9月 4日(月) 9:30~16:30(6時間)
【講師】<メイン>町田暢之、<サポート>高須翔、関友宇
【受講料】75,600 円(税込)

ワークショップの特徴

python

Pythonはクオンツ分野でも最も注目されているプログラミング言語です。 オブジェクト指向言語で、豊富な機能を備えている一方で、非常に使いやすく、 無料で入手できる、ポータブルであるといった特徴も備えています。 科学技術計算、統計解析、機械学習などに有益なモジュール (numpy, scipy,scikit-learn, statsmodels等)も充実しており、 クオンツ分野の解析、情報処理、計算にも広く使われています。
 イールドカーブの構築は、どの金融商品の価格付けを行う際にも必要で、クオンツとして必須の素養です。 伝統的ファイナンス理論では、スワップ等からキャリブレーションされたイールドカーブを用いて価格付けを行いますが、 昨今の複雑化した金融市場を背景に、各種ベーシスを考慮したカーブの構築やデリバティブ取引の担保条件によりカーブを使い分けることが一般的となっています。 本ワークショップでは、伝統的ファイナンス理論に沿ってシングルカーブ(Liboirディスカウント)を導入した後、 現在のクオンツ界標準であるマルチカーブについて基本となる考え方を俯瞰することを目標とします。

実施スケジュール

日 程 2017年 9月 4日(月)9:30~16:30 (6時間)
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

町田 暢之<メイン> 講師写真
株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ(新商品開発、システム開発)
2010年立命館大学卒業、2012年同大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学コース修士課程修了
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。
入行以来、デリバティブトレーダーのサポート業務として、デリバティブ新商品開発、リスク分析、及びシステム開発に従事。
直近は、デリバティブシステムの海外展開を担当。

高須 翔<サポート> 講師写真
株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ
2012年東京大学経済学部卒業、2014年同大学大学院数理科学研究科修士課程修了。
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブのモデル開発業務に従事。
現在、金利系・為替系デリバティブのモデル開発業務を担当。

関 友宇<サポート> 講師写真
株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・デスク・クオンツ
2012年京都大学卒業、2014年同大学院理学研究科物理学修士課程修了
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブ・トレーディングデスクの分析サポート業務に従事。
現在為替モデル及びフロントツール高度化を担当。

カリキュラム

  • イールドカーブとは
    (1)金利スワップについて
    (2)LIBORディスカウントについて
  • シングルカーブの実装
    スワップ等からキャリブレーションされたイールドカーブを用いた、伝統的ファイナンス理論における価格付けを学習します。
    (1)LIBORディスカウントによるカーブ構築
    (2)金利スワップのプライシング
  • マルチカーブとOISディスカウント
    現在の標準であるマルチカーブについて基本となる考え方を俯瞰することを目標とします。
    (1)マルチカーブの必要性
    (2)OISディスカウントの概要・必要性

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

講義資料