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クオンツワークショップ by 村上秀記

【秋・金融工学のための数理入門】4日間パック

【開催日・全4回】 2017年 9月 7日(木)~10月12日(木) 13:00~16:30
【受講料】 99,900 円(税込)
※テキストをお持ちの場合 95,850円(税込)

実施スケジュール

日 程
  1. 12017年 9月 7日(木) 13:00~16:30(3.5時間)
  2. 22017年 9月 14日(木) 13:00~16:30(3.5時間)
  3. 32017年 10月 5日(木) 13:00~16:30(3.5時間)
  4. 42017年 10月 12日(木) 13:00~16:30(3.5時間)
※全4回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

村上 秀記

横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。

元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。 弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。


主な著書

  • ・「金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門」(近代科学社)

カリキュラム

第一部 確率論入門の入門(9/7、9/14)

1.確率空間

 ・Ω
 ・事象と事象族
 ・無限について
 ・シグマ加法族
 ・可測空間
 ・確率
 ・確率空間


2. 確率変数

 ・定義
 ・可測性
 ・分布
 ・期待値


3. 確率過程

 ・定義
 ・フィルトレーションと情報
 ・適合過程


4. 独立性

 ・事象の独立
 ・シグマ加法族の独立
 ・確率変数の独立


5. 条件付期待値

 ・初等的な定義
 ・シグマ加法族による条件付け
 ・一般的な定義
 ・重要な性質

第二部 マルチンゲールアプローチ入門(10/5、10/12)

1.

 ・デリバティブ価格理論の歴史・概観
 ・市場の設定(Black-Scholesの世界)
 ・資産価格の基本定理I
 ・マルチンゲールアプローチの概要
 ・株価のモデリングとブラウン運動
 ・Black-Scholes式の導出-First Attack


2.

 ・伊藤の公式
 ・ギルザノフの定理
 ・資産価格の基本定理I
 ・色々な株価モデルの表現とその関係
 ・マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
 ・ニューメレールの変換
 ・Black-Scholes式の導出-Second Attack
 ・フォワード・メジャーについて
 ・まとめ、質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

テキスト

  • ・村上秀記(著)『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門』(近代科学社)

講義資料

  • ・カリキュラム内容をカバーした詳細なパワーポイント資料を当日配布します。

参考サイト

受講料

テキストの有無により、受講料が異なります。「テキスト込み」コースをお申し込みの方には、第3回講義時にテキストを教室にてお渡しします。

テキスト込み(テキストをお持ちでない方) 99,900 円(税込)
テキストなし(テキストをお持ちの方)   95,850 円(税込)

【割引料金のご案内】
・本講座は「パック割引」が適用されたコースです。その他の割引の併用はありません。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
テキストの有無をご確認のうえ、以下のボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

テキストをお持ちでない方はこちら

【秋・金融工学のための数理入門】
4日間パック お申込み
(テキスト込み)

テキストをお持ちの方はこちら

【秋・金融工学のための数理入門】
4日間パック お申込み
(テキストなし)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社(日本橋茅場町)近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • ワークショップの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
  • ワークショップ当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191

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