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クオンツ・ワークショップ with BTMU デリバティブ/クオンツ

【現役クオンツが教える!実践・金融工学2】
スマイルモデル(SABR、ShiftedSABR)実装と
マイナス金利対応モデル

【開催日時】 2017年 9月 8日(金) 9:30~16:30(6時間)
【講師】<メイン>関友宇、<サポート>町田暢之、高須翔
【受講料】75,600 円(税込)

ワークショップの特徴

本ワークショップでは金利オプションプライシングのモデル実装及び実践を行います。Black-Scholesモデルに加えて、マイナス金利導入以降メジャーとなったノーマルモデル、シフトモデルを扱います。また、金利オプションマーケットでよく使用されるSABRモデルを実装し、ボラティリティスマイルへのキャリブレーションを行います。これらを組み合わせることで、マイナス金利、ボラティリティスマイルに対応した金利オプションのプライシングが可能になります。

実施スケジュール

日 程 ※開始時刻の30分前より、入場できます。
2017年 9月 8日(金)9:30~16:30 (6時間)
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

関 友宇<メイン>

株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・デスク・クオンツ

2012年京都大学卒業、2014年同大学院理学研究科物理学修士課程修了
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブ・トレーディングデスクの分析サポート業務に従事。
現在為替モデル及びフロントツール高度化を担当。


町田 暢之<サポート>

株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ(新商品開発、システム開発)
2010年立命館大学卒業、2012年同大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学コース修士課程修了

同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。
入行以来、デリバティブトレーダーのサポート業務として、デリバティブ新商品開発、リスク分析、及びシステム開発に従事。
直近は、デリバティブシステムの海外展開を担当。


高須 翔<サポート>

株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ

2012年東京大学経済学部卒業、2014年同大学大学院数理科学研究科修士課程修了。
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブのモデル開発業務に従事。
現在、金利系・為替系デリバティブのモデル開発業務を担当。

カリキュラム

  • 金利オプションマーケットと価格付け
    (1)金利オプション(キャップ、スワップション)の商品性
    (2)金利オプションのマーケット
    (3)金利オプションの価格理論
  • オプション解析式実装、マイナス金利対応
    (1)フォワードスワップのプライシング
    (2)Black式の実装
    (3)マイナス金利モデル(shifted Black, Normal式の実装)
  • スマイルモデル(SABR、Shifted SABR)実装
    (1)インプライドボラティリティ計算関数実装
    (2)SABRモデル実装、shifted SABRモデル実装
    (3)ボラティリティスマイルへのキャリブレーション

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

講義資料