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クオンツワークショップ by 村上秀記

【秋・金融工学のための数理入門2】
マルチンゲールアプローチ入門

~ デリバティブ価格理論の本質をマスターする ~

【開催日・全2回】 2017年10月 5日(木)、10月12日(木) 13:00~16:30
【受講料】 70,200 円(税込)
※テキストをお持ちの場合 66,150円(税込)

ワークショップの特徴

books デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール(期待値の値が常に現在の値に等しい)になるというものです。実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます(=マルチンゲールアプローチ)。
こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。今回のワークショップでは、世評の高い著書『マルチンゲールアプローチ入門』の著者でもある村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を、必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。そしてそのポイント(つまりマルチンゲール理論)は高度な数学的知識が無くても、十分に直観的な理解が可能であり、そしていったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるワークショップとなるはずです。

実施スケジュール

日 程
  1. 12017年 10月 5日(木) 13:00~16:30(3.5時間)
  2. 22017年 10月 12日(木) 13:30~16:30(3.5時間)
※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

村上 秀記

横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。

元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。 弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。


主な著書

  • ・「金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門」(近代科学社)

カリキュラム

第1回

・デリバティブ価格理論の歴史・概観
・市場の設定(Black-Scholesの世界)
・資産価格の基本定理I
・マルチンゲールアプローチの概要
・株価のモデリングとブラウン運動
・Black-Scholes式の導出-First Attack


第2回

・伊藤の公式
・ギルザノフの定理
・資産価格の基本定理I
・色々な株価モデルの表現とその関係
・マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
・ニューメレールの変換
・Black-Scholes式の導出-Second Attack
・フォワード・メジャーについて
・まとめ、質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

テキスト

  • ・村上秀記(著)『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門』(近代科学社)

講義資料

  • ・カリキュラム内容をカバーした詳細なパワーポイント資料を当日配布します。

参考サイト

受講料

テキストの有無により、受講料が異なります。「テキスト込み」コースをお申し込みの方には、第1回講義時にテキストを教室にてお渡しします。

テキスト込み(テキストをお持ちでない方) 70,200 円(税込)
テキストなし(テキストをお持ちの方)   66,150 円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の「アクチュアリー1次・2次試験対策講座」「統計検定対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方は、定価の2割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
  • ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の2割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は2割引とさせていただきます。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
テキストの有無をご確認のうえ、以下のボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

テキストをお持ちでない方はこちら

【秋・金融工学のための数理入門2】
マルチンゲールアプローチ入門 お申込み
(テキスト込み)

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(テキストなし)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社(日本橋茅場町)近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • ワークショップの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
  • ワークショップ当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191

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