Excel & VBA で信用リスク測定

～統計分析からデフォルト確率推定モデルの実務的活用まで～

【開催日】　2016年12月12日（月）　12:30～17:00
【受講料】　37,800 円（税込）

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ワークショップの特徴

信用リスクの基本的な考え方と信用リスクの計量化に必要な基本概念ならび信用リスク評価モデルのうち、金融機関・保険会社・IT企業・監査法人・コンサルティング会社・年金・共済・運用機関などのリスク管理／分析業務や融資関連業務で最も活用されている統計モデルとその検証方法、および内部格付けへの実装について、インタラクティブに解説します。

信用リスクモデルを理解するために必要な統計分析の基礎についても解説します。

本ワークショップでは、実務に活用できる具体的な計算演習を通して受講生自身に Excel&VBA を操作しながら、基礎から応用レベルの実践的な知識と技術を体験して、応用力・実践力を身につけていただきます。

金融工学（デリバティブ、信用リスクモデル）、確率統計、確率過程、VBAについての事前知識は不要ですが、後述の「参考資料」に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

皆様のご参加をお待ちしています。

実施スケジュール

日程	2016年 12月12日（月）　12:30～17:00
定員	25名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室東京都中央区日本橋茅場町２－９－８　茅場町第２平和ビル　３階
アクセス	東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅下車　2番出口より徒歩1分東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅　徒歩4分東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅　徒歩8分詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）

講師

小林　武

名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科教授

日本証券アナリスト協会検定会員

慶應義塾大学商学部卒。ファイナンス修士（フランスグランゼコールHEC経営大学院）。博士（経営学、筑波大学大学院ビジネス科学研究科）。

20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて信用リスク管理、企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。名古屋商科大学および大学院にてファイナンス、金融論、金融政策論、マクロ経済学の講義を担当。

研究分野は資産価格評価モデル、応用計量経済学。

弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。

主な論文

・"Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan: A Global Factor Approach"
　(Procedia Economics and Finance Volume 30, 2015)
・「本邦社債スプレッドの期間構造と予測：Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析」
　『現代ファイナンス』No. 31, 2012年

カリキュラム

1. はじめに
　関連商品（社債、ローン、証券化商品）のリスク特性、金融業務と信用リスク
2. モデリングに必要な諸概念の説明
　格付け、PD、生存確率、ハザードレート、格付け推移行列、LGD、EAD
3. 信用リスク資産の評価方法
　DCF法（リスク調整割引法、リスク中立化法）
4. 統計分析の基礎
5. デフォルト判別分析
6. デフォルト確率推定とその検証＜参考書籍＝森平・第2, 5章＞
　単回帰／ロジステック回帰／2項ロジット／順序ロジット・モデル等
7. 内部格付けの活用方法

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック（使用テキスト、参考資料など）

カリキュラム内容をカバーした講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。

Excel/VBA データセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。

参考サイト

・シグマインベストメントスクール「エクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション」
・シグマインベストメントスクール「金融エンジニアリング　キーワード解説」
・松原　望「確率論の入門基礎」（http://www.qmss.jp/prob/）
・松原　望「基礎統計ワークショップ」（http://www.qmss.jp/e-stat/）

参考書籍

・森平爽一郎『信用リスクの測定と管理：Excelで学ぶモデリング』（Excel CD-ROM付き）の2, 5章
・森平爽一郎『金融リスクマネジメント入門』（日経文庫）

受講料

37,800 円（税込）

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー　お申込み

12月12日（月）　12:30～17:00

お申込みに関する注意事項

定員になり次第、受け付けを終了いたします。
お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

　電話番号：03-3665-8191