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リスク管理セミナー

バーゼル・CVAリスク管理の現状と課題

~ カウンターパーティリスクとCVA ~

【開催日】 2017年1月27日(金) 14:30~16:30
【受講料】 27,000 円(税込)

セミナーの特徴

本セミナーでは、CVAリスクに対する資本賦課の現在の基準と今後の基準との間の主なギャップを紹介した後、それらを解消するための方向性についてインタラクティブに考察します。
なお、ギャップにはリスクファクターのシミュレーション方法に関するものも含まれますが、数式等を極力避ける代わりに図を活用して、ギャップとそれらの解消の方向性をわかりやすく考察します。

講師からのメッセージ

金融危機を契機に、バーゼル銀行監督委員会は各種規制の見直しの検討を続けてきており、CVAリスクの管理に関する規制については、2015年7月に第1次市中協議案「CVAリスクの枠組みの見直し(Review of the Credit Valuation Adjustment Risk Framework)」を公表し、2016年2月には「Instructions: CVA QIS」と題する定量的影響度調査(Quantivative Impact Study)のAnnex1において「Draft minimum capital requirements for Credit Valuation Adjustments」を公表しました

当該文書の内容は、現在適用されているCVAリスクに関する基準とは異なり、カウンターパーティのデフォルト率の変動に加えて、エクスポージャの変動まで捕捉し、所要資本を計算することが求められるようになりました。また、CVAリスクの計算方法として挙げられているBA-CVAとFRTB-CVAのうちFRTB-CVAを使用するためには、CVAデスクに相当する機能を有していることが求められています。

実施スケジュール

日 程 2017年 1月27日(金) 14:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

山内 洋幸

有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー

早稲田大学理工学部卒業、インディアナ大学ブルーミントン校大学院(Master of Public Affairs)修了。

コンサルティング会社(対国内企業経営支援)、国立研究所・非常勤研究員等を経て、有限責任監査法人トーマツ入社。

銀行、証券、保険等の金融機関に対して、リスク管理モデルや時価評価モデルの検証業務やリスク管理高度化支援業務を実施。

カリキュラム

1. CVAリスクに対する資本賦課に関する現在の基準
2. CVAリスクに対する資本賦課に関する今後の基準
 ・規制の概要と主なギャップ
  - 標準的方式(BA-CVA)
  - 内部モデル方式(FRTB-CVA)
 ・ギャップ解消の方向性に関する以下の観点からの考察
  - リスクファクターのシミュレーション方法
  - CVAデスク
3. 質疑応答

※セミナー当日にテキストとして、パワーポイント資料を全員に配布します。
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

27,000 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

1月27日(金) 14:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191