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リスク管理ワークショップ with 田渕直也

図解とExcelで学ぶ『デリバティブのすべて』Plus

【開催日・全2回】 2017年 5月31日(水)、 6月 7日(水)
【受講料】 81,000 円(税込)
      ※1日目のみ、2日目のみ受講される場合 64,800 円(税込)

ワークショップの特徴

最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』(日本実業出版社)の著者の田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをEXCELを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。

1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。

2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスクの管理方法を取り上げるとともに、OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。

デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。

こんな方におすすめ

  • 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
  • デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

実施スケジュール

日 程 ※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
  1. 12017年 5月31日(水) 9:30~16:30
  2. 22017年 6月 7日(水) 9:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分

講師

講師写真

田渕 直也

シグマベイスキャピタル株式会社 研究開発部 特別研究員フェロー

(株)ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役社長/金融アナリスト

1963年生まれ。1985年一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。

books

主な著書

・『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
・『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
・『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
ほか多数。

カリキュラム

第1回 入門編

1.デリバティブの基本
  ・デリバティブの全体像
  ・フォワード取引、スワップ取引
  ・クレジット・デリバティブ
  ・オプション取引と様々な仕組み商品
2.フォワード/スワップ価格評価
  ・アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
  ・フォワードレートの計算とその意味
  ・キャッシュフローの変換
  ・通貨スワップの計算
  ・CDSとデフォルト確率
  ・マイナス金利とスワップ評価上の課題
3.オプション評価の理論
  ・オプションの価格計算の考え方
  ・GBM(幾何ブラウン運動)と対数正規分布
  ・ブラック=ショールズ・モデル
  ・金利オプションの評価
  ・解析解と数値計算
  ・モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
  ・マイナス金利とオプション評価の実際
  ・仕組債の組成

第2回 応用編

1.センシティビティによるリスク計測とヘッジ
 ・センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
 ・オプションのリスク
 ・エキゾチック商品のリスクヘッジ
2.マーケットリスク管理
 ・分散共分散法による市場VaRの計測
 ・VaR計測手法の比較
 ・VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
3.カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
 ・OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
 ・CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
 ・信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
 ・信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
 ・格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際
4.OISディスカウントとマルチカーブの構築
 ・担保の存在がデリバティブの価格を変える
 ・OISディスカウントのポイント
 ・ベーシスを考慮した評価体系
 ・マルチカーブの構築

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック(使用テキスト、参考資料など)

講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。

ExcelデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。

下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

参考書籍

  • ・『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)

受講料

81,000 円(税込)

<単日受講のご案内>
  本ワークショップは「1日目のみ」「2日目のみ」の受講が出来ます。
  この場合は 64,800 円(税込)となります。

【割引料金のご案内】(2日間受講の場合のみ)

  • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定直前対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方は、定価の2割引である「64,800 円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
  • ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の2割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は2割引とさせていただきます。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • ※複数の割引の同時適用はありません。
  • ※単日受講の場合は割引適用外です。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

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2日目のみ受講 お申込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191