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金融エンジニアリング キーワード解説

スワップ・レート

スワップ・レートという場合、一般にはLIBORと固定金利を交換する「プレイン・バニラ・スワップ」の固定金利水準を指す。

この金利は金利スワップの水準を示すだけでなく、銀行の固定金利による資金調達レート水準を示すものとしての意味も持っており、現在の金融の世界では極めて重要、かつ幅広く参照されている金利である。

一般に金融派生商品の価格は、LIBOR及びスワップ・レート金利体系に基づき算出されており、現在の金融を見る上でこの金利を欠かすことはできない。

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