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金融エンジニアリング キーワード解説

通貨ベーシス・スワップ

元本交換ありの通貨スワップ取引で交換金利が LIBOR(±α)どうしのものを一般に「通貨ベーシス・スワップ」という。

LIBORベースの金利だからといって、そのままLIBORフラットどうしで必ずしも交換できるわけではなく、スプレッドで調整されることが多い。この調整部分のスプレッドを特に「ベーシス」といったりもする。

ベーシスの水準は現実的には為替市場との絡みで決まることが多いと考えられるが、理論的にはこのベーシスの存在は複雑な問題を引き起こす。理論的見地からはこのベーシスは通貨毎のLIBOR金利のクレジット・レベルの違いを反映すると考えられる。

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