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金融エンジニアリング キーワード解説

通貨スワップ

通貨スワップという言葉の使われ方には2通りあり、元本交換ありの異通貨間のスワップという意味で使われる場合と、異通貨間のスワップ全般を指して言う場合とある。

後者の場合にはいわゆる「クーポン・スワップ」なども含む概念ということになる。

元本交換ありの場合、典型的には最初と最後にそれぞれ逆向きに元本を交換し、最初に受取った元本通貨の金利を交換金利として払う形式になるが、最初の元本交換は省くこともあり、いろいろな形式で利用されている。

典型的な通貨スワップのスキーム

・開始時点の元本交換
 

・金利交換
 

・終了時点の元本交換
 

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