【第96期】金融リスク管理コース

セミナーの特徴

• 金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。
• 前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法（デルタ法）によるＶａＲ計算について具体的に学びます。
• 後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、実務的な視点からの講義が行われます。実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味内容や実施上のポイント、課題などを丁寧に説明します。
• 最後に、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定などやや応用的な話題を説明し、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明します。
• 講義はエクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、実務的、実践的な視点による理解を重視して行います。初心者から実際に実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。

受講対象者

• リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンの方に最適のコースです。

実施スケジュール

日 程／担当講師	12014年10月14日（火）　／　今井 22014年10月28日（火）　／　藤田 32014年11月11日（火）　／　藤田 42014年11月25日（火）　／　今井 52014年12月 9日（火）　／　今井 62014年12月16日（火）　／　尾藤 72015年 1月 6日（火）　／　尾藤 82015年 1月20日（火）　／　尾藤 92015年 2月 3日（火）　／　田渕 102015年 2月17日（火）　／　田渕 112015年 3月 3日（火）　／（試験）
時 間	18時00分 ～ 21時00分
定 員	25名
会 場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室
アクセス	東京メトロ　東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）
備考	２週連続での実施となる回（第５回、第６回）があります。 ご注意ください。

講師

今井　孝雄　シグマベイスキャピタル株式会社取締役

藤田　康範
シグマベイスキャピタル株式会社研究開発部特別研究員、慶応義塾大学経済学部教授

尾藤　剛　日本リスク・データ・バンク株式会社取締役常務執行役員

田渕　直也　シグマベイスキャピタル株式会社研究開発部特別研究員 フェロー

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

378,000円（税込）

※専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円（税込）」が必要となります。

【割引料金のご案内】

• ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
  　詳しくは こちらのページ をご覧ください。
• ・下記Web申し込みフォームから、お支払方法「クレジットカード」を選択してお申し込みいただいた方には、入学金を免除いたします。（Webお申し込み特典）

お申し込み方法

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
• 実施日の１週間前までに、５名以上の参加が見込めることが開講決定の目安となります。
• お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。