【第96期】オプション（実務・応用編）コース

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セミナーの特徴

オプションコースのうち、「後半５回分の講義（実務・応用編）＋検定試験」のみを希望される方向けの講座です。
ブラックショールズの理論の実務的な問題などを議論し、実務的にも重要な局所ボラティリティモデルや確率ボラティリティモデルへ拡張し、エキゾチックオプションのリスク管理なども無理なく学べるカリキュラムとしています。
理解を促すため、実データを使ったケーススタディやパソコン演習も行います。

リスク管理担当者、ディーラー、金融商品開発担当者、ファンド・マネージャー、企画財務担当者、コンピュータ・システム設計者、金融理論研究者、弁護士、公認会計士並びに今後これらを目指す方に適したコースです。
オプションの理論面（オプションコースの第１回～第５回講義内容）に関しては一定以上の知識を既にお持ちの方で、実務・応用編の内容についてのみ受講を希望される方。

日程／担当講師	62014年12月17日（水）　／　平山 72015年 1月 8日（木）　／　平山 82015年 1月21日（水）　／　平山 92015年 2月 5日（木）　／　平山 102015年 2月19日（木）　／　平山 112015年 3月 5日（木）　／（試験）
時間	18時30分～ 21時30分（第６回～第10回） 18時00分～ 21時00分（検定試験）
定員	25名
会場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室
アクセス	東京メトロ　東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）
備考	検定試験回のみ18:00開始となります。ご注意ください。

平山　裕康　カナダロイヤル銀行東京支店　外国為替部長

【第６回～第10回】　実務・応用編

第６回　エクセルVBAを用いたBSモデルの実装

・エクセルVBAについての解説
・VBAを用いたオプション価格計算
・モンテカルロシミュレーション
・ツリーモデル
・グリークスの算出およびリスクマネージメント

第７回　ボラティリティ分析

・ヒストリカルボラティリティの推定方法
・GARCHモデル
・オプション価格からのBSインプライドボラティリティ算出方法（VBA利用）
・ボラティリティサーフィス
・VIX

第８回　BSモデルの限界と拡張モデル

・ボラティリティスマイル
・DVFモデル
・局所ボラティリティモデル
・確率ボラティリティモデル
・実際のマーケットデータを用いた各モデルのパラメータ推定（VBA利用）

第９回　エキゾチックオプション

・バリアーオプション
・クオントオプション
・デジタルオプション
・VBAを用いたバリアオプションの価格評価とリスクマネージメント

第10回　オプション取引を活用した取引および商品例

・プレインバニラオプションを用いたヘッジ戦略
・プレインバニラオプションを用いた投資戦略
・エキゾチックオプションを用いたヘッジ戦略
・エキゾチックオプションを用いた投資戦略
・オプション取引を利用した仕組債および仕組預金の組成

第11回　オプションコース　シグマ１級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

183,600円（税込）

※入学金は不要です。

【割引料金のご案内】

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申込書をダウンロードし、印刷したものにご記入の上、弊社までFAXしてください。
　FAX: 03-3665-8192

お申込みに関する注意事項

定員になり次第、受け付けを終了いたします。
一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
実施日の１週間前までに、５名以上の参加が見込めることが開講決定の目安となります。
お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。