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Libor Market Model 基礎から実務へ

【開催日】 2017年 3月 9日(木) 13:00~17:00
【受講料】 43,200 円から(税込)

セミナーの特徴

Libor Market Model は豊富なボラティリティ及び相関の構造を持つことできるため、エキゾチックな金利デリバティブの評価においては理想的な金利モデルの一つと言えます。また、ボラティリティ・スキューや、ネガティブ金利への対応といった実務ニーズにも Libor Market Model は比較的自由度が高く、多くの金融機関で、実際にこういった対応が行われています。

本セミナーでは、以上の状況をふまえ、Libor Market Model の基礎から実務への拡張について説明致します。

具体的には、基本的な対数正規分布の LMM(Log Normal LMM)の最も簡単な拡張である Displaced Diffusion Libor Market Model(DDLMM)を中心に、スキューの導入およびネガティブ金利への対応について解説します。エクセル・シート(お渡しします)を活用して、実践的なスタイルで学んでいただきます。

実施スケジュール

日 程 2017年 3月 9日(木) 13:00~17:00
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

土屋 修

シンプレクス株式会社 デリバティブ・クオンツ・アナリスト
東京大学卒業、同大学院修了 博士(学術)専攻は理論物理。
ドレスナー・クラインオート証券、シティグループ証券等で金利デリバティブ(CMSスプレッド等)及びハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデリングを経験。金利デリバティブ・デスク及びCVAデスクをサポートした。他に新日本監査法人において金融コンサルタントの経験も有する。

主な著書

  • ・XVAモデルの理論と実務(金融財政事情研究会)
  • ・基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務(金融財政事情研究会)
  • ・Unveiling FVA: Simple Cash Flows Analysis with Counterparty and Own Default for Funding Value Adjustment(共著)

カリキュラム

1. 金利エキゾチック・デリバティブの評価における問題点と Libor Market Model
2. 金利デリバティブ・モデルにおけるスキューとその Displaced Diffusion, CEV および SABR による表現
3. Displaced Diffusion Libor Market Model(DDLMM)の導入
4. DDLMM の volatility skew への適用/DDLMM と CEVLMM の関係
5. Displaced Diffusion LMM によるネガティブ金利

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本セミナーの補助資料書籍(テキスト)
「基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務」(金利デリバティブ研究会著、金融財政事情研究会刊)
 定価:1,800円(税別)

受講料

補助資料書籍(テキスト)の有無により、受講料が異なります。

「書籍あり」コースをお申し込みの方には、セミナー当日、上記の補助資料書籍を教室にてお渡しします。

準備の都合上、「書籍あり」コースは 3月 2日(木)までにお申込みください。

書籍なし(書籍をお持ちの方)   43,200円(税込)
書籍あり(書籍をお持ちでない方) 45,200円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・同一法人より2名以上同時派遣される場合、上記価格の1割引にあたる「38,880円(税込)」または「40,680円(税込)」とさせて頂きます。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
書籍の有無をご確認のうえ、以下のボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

書籍をお持ちの方はこちら

Libor Market Model 基礎から実務へ
お申込み(書籍なし)

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お申込み(書籍あり)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191