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デリバティブ信用エクスポージャー計測の新手法

※諸般の事情により、日程を変更いたします。

【開催日】 2017年 7月11日(火) 13:30~16:30
【受講料】 35,640 円(税込)

セミナーの特徴

バーゼル規制におけるデリバティブ取引の信用エクスポージャーの計量については、長らくカレント・エクスポージャー方式(CEM)が広く利用されてきましたが、現在進められているバーゼル規制の改正に伴って CEM は撤廃され、新たに SA-CCR と呼ばれる標準的計測手法が導入されることになります。

今回のセミナーでは、各行の内部モデルによる期待エクスポージャー方式など様々なエクスポージャー計測方法にも触れつつ、この新たなデリバティブの信用エクスポージャー計測手法について解説します。

講師の田渕氏は幅広い金融知識を持つコンサルタントとして広く活躍されていますが、今回はご自身のコンサル経験を基に実務的な視点でポイントを解説します。

本セミナーにつきまして、6月21日(水)に開催するとお知らせしていましたが、諸般の事情により、誠に勝手ながら 7月11日(火) に日程を変更させていただくことになりました。お詫び申し上げます。

ご都合を付けていただいていた方々には誠に申し訳ございませんが、今一度参加のご検討をしていただきましたら幸いでございます。何卒、よろしくお願いいたします。

実施スケジュール

日 程 2017年 7月11日(火) 13:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

田渕 直也

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

(株)ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役社長/金融アナリスト

1963年生まれ。1985年一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。

弊社専門科コース「スワップコース」「金融リスク管理コース」講師

主な著書

・『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
・『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
・『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)

カリキュラム

  • デリバティブの信用エクスポージャー
    ・特徴と注意点
    ・誤方向リスク
  • バーゼルIIでのエクスポージャー算出方法
    ・CEM(カレントエクスポージャー方式)
    ・SM(標準方式)
    ・IMM(期待エクスポージャー方式)
  • SA-CCR の概要
    ・リスクセンシティブな計測方法
    ・ヘッジセットにおけるネッティング効果
    ・実務における留意点
  • 信用リスクの算出
    ・カウンターパーティリスク計測の全体像

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

35,640 円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は1割引の「32,076円」とさせて頂きます。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

7月11日(火) 13:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191