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クオンツワークショップ by 小林武

Rで状態空間/レジームスイッチングモデルの実装

~ 金利期間構造、CDS等の評価モデルの推定 ~

【開催日】 2017年2月 13日(月) 12:30~17:00
【受講料】 32,400 円(税込)

ワークショップの特徴

 金融データを用いた時系列モデルについては、学術研究の蓄積と実務への応用が進んでいる一方、学習者にとっては、取り扱う分野が広く、その習得には困難を伴う。本ワークショップでは、最近、ファイナンスや経済学で頻繁に応用されている状態空間モデルとレジームスイッチングモデルの解説を中心に金融時系列モデルの応用分野を習得することを目的とします。時系列モデルに関する実践的な力を養うために、金利、CDSなどの資産価格評価モデルの推定例やRを用いた演習を取り上げる予定です。

 金融データを用いた時系列モデルについては、モデル開発の蓄積と実務への応用が進んでいる一方、これから習得したい者にとっては、取り扱う分野が広く、その習得には大きな困難を伴います。本ワークショップでは、最近、計量ファイナンスや計量経済分析で頻繁に応用されている状態空間モデルとレジームスイッチングモデルの解説を中心に金融時系列モデルの応用分野を習得することを目的としています。時系列モデルに関する実践的な力を養うために、金利、CDSなどの資産価格評価モデルの推定例を取り上げます。  

 

 また、本ワークショップでは、Rを活用した具体的な計算演習や視覚化を通して受講生自身に実際にPCを操作しながら最先端の応用レベルの実践的な知識と技術を体験して、応用力・実践力を身につけてもらいます。  

 

 金融工学(デリバティブ、信用リスクモデル)、確率過程、時系列分析、Rについての事前知識は不要ですが、証券アナリスト1次試験レベルの確率統計やファイナンス計算の基礎については、「参考資料」などに事前に目を通しておくと学習効果がアップします。  

皆様のご参加をお待ちしています。

こんな方におすすめ

  • 保険会社、年金、共済、金融機関、アセットマネジメント、シンクタンク、システム会社、事業会社、総合商社、監査法人、コンサルティング会社などで財務、経営企画、リスク管理/ALM、アクチュアリー、数理、商品開発、運用、データ分析、マーケティング、経営企画、フィナンシャルサービス業務、監査業務等に携わる方
  • 官公庁、独立行政法人などで理財、運用関連、保険/共済数理・計理、リスク管理、保険監督業務等に携わる方
  • 医療機関などで医療情報/統計業務等に携わる方
  • デリバティブ評価モデルの研究・開発や市場系のセールス&トレーディング業務に係るシステムの開発・運用に携わっているクオンツ、ITエンジニア等の若手の方
  • 数理的なモデリング、システムの企画立案、開発・運用までを一貫して行うプロジェクトマネジャーの方
  • CERA/アクチュアリー/統計検定1級/バイオインフォメティクス試験受験予定の方

実施スケジュール

日 程 2017年 2月 13日(月) 12:30~17:00
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分

講師

講師写真

小林 武

名古屋商科大学経済学部・同大学院 マネジメント研究科 教授

日本証券アナリスト協会検定会員

慶應義塾大学商学部卒。ファイナンス修士(フランスグランゼコールHEC経営大学院)。博士(経営学、筑波大学大学院ビジネス科学研究科)。

20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)にて信用リスク管理、企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。名古屋商科大学および大学院にてファイナンス、金融論、金融政策論、マクロ経済学の講義を担当。

研究分野は資産価格評価モデル、応用計量経済学。

弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。

主な論文

  • ・"Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan: A Global Factor Approach"
     (Procedia Economics and Finance Volume 30, 2015)
  • ・「本邦社債スプレッドの期間構造と予測:Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析」
     『現代ファイナンス』No. 31, 2012年

カリキュラム

  • 状態空間モデル
     線形回帰モデルと状態空間モデルの違い
     状態空間モデルの基礎(線形射影、予測、フィルタリング、平滑化)
     パラメータの推定(最尤法)
     状態空間モデルのファイナンスへの分析例
     Rの演習(金利の期間構造モデルの推定とリスク管理の応用)
  • レジームスイッチングモデル
     レジームスイッチングモデルの基礎(マルコフ連鎖)
     パラメータの推定(EMアルゴリズム)
     レジームスイッチングモデルのファイナンスへの分析例
     Rの演習(CDSのファクターモデルの推定)

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

使用テキスト(当日配布)

カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料をワークショップ当日に全員に配布します。

使用データ(当日配布)

R演習用データセットを当日配布します。使用したR演習用データセットは、USBメモリに格納してお持ち帰りいただけます。

金融工学、確率過程、時系列分析や R についての事前知識は不要ですが、下記資料に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

(事前学習用)参考資料

(事後学習用)参考資料

  • Kim,Chang-Jin and Charles R,Nelson ,1998,”State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications” MIT Press
  • G.ペトリス S.ペトローネP.カンパニョーリ(著), 和合肇(監修,翻訳), 萩原淳一郎(翻訳),『Rによるベイジアン動的線形モデル』(朝倉書店、2013)
  • 沖本竜義(著)『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』(朝倉書店、2010年)
  • J.D.ハミルトン(著),沖本竜義,井上智夫(翻訳)『時系列解析』(上・下)(シーエーピー出版、2006年)
  • 野村 俊一(著)『カルマンフィルタ―Rを使った時系列予測と状態空間モデル―(統計学One Point 2)』(共立出版、2016年)

関連ワークショップ

来年3月18,19日開催のデータサイエンスワークショップ「Rで『カルマンフィルタ』」をご受講いただくと、本格的な最先端の時系列分析が学べます。

受講料

32,400 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

2月 13日(月) 12:30~17:00

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191