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リスク管理ワークショップ with 森平爽一郎

Excelで信用リスクモデリング

~ 『信用リスクの測定と管理』で学ぶシュミレーション ~

【開催日・全2回】 2017年 5月17日(水)、 5月 24日(水)
  【受講料】   97,200 円(税込)
          ※1日目のみの場合は 64,800 円(税込)
          ※『信用リスクの測定と管理』を持参された方は
            書籍の価格分 2,592円(税込) を割引いたします。

ワークショップの特徴

信用リスク計量化の基本的な考え方や概念をサーベイした後、金融リスク管理/分析/商品設計/融資関連業務で最も活用されている統計モデルとその検証方法、内部格付けへの実装、およびクレジット戦略について、インタラクティブに解説します。

本ワークショップでは、実務に活用できる具体的なシミュレーション演習を通して受講生自身にExcel&VBAを操作しながら基礎から応用レベルの知識と技術を実践的・体感的に理解してもらい、実践的な適応能力を身につけてもらいます。

金融工学(デリバティブ、信用リスクモデル)、VBAについての事前知識は不要です。本ワークショップ受講いただければ、『信用リスクの測定と管理』について基礎から応用までを習得できます。是非、ご受講をご検討下さい。

実施スケジュール

日 程 ※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
  1. 12017年 5月17日(水) 10:30~16:30
  2. 22017年 5月24日(水) 10:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分

講師

講師写真

森平 爽一郎

慶應義塾大学名誉教授

青山学院大学大学院経営学研究科、テキサス大学オースチン経営大学院Ph.D.(ファイナンス)、福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授、早稲田大学院ファイナンス研究科教授。日本保険年金リスク学会(JARIP会長、論文誌編集委員、理事)、日本リアルオプション学会(理事、論文誌編集委員長)、日本ファイナンス学会(理事)、日本アクチュアリー回顧問、日本銀行金融研究所国内研究員などを歴任。アクチュアリアル・サイエンス(保険数理論)とファイナンス理論を融合することにより、リスク評価と管理を資本市場においてどのように行っていくかが研究テーマ。

主な著書

・『信用リスクの測定と管理』中央経済社

カリキュラム

第1回 信用リスクの計測

  •  1.関連商品(社債、ローン、証券化商品)のリスク特性、金融業務と信用リスク
     2.モデリングに必要な諸概念の説明
      (1)PD、生存確率、ハザードレート
      (2)LGD(回収率)、EAD
      (3)共倒れリスク(デフォルト、資産相関)
     3.デフォルト確率推定の実際
      (1)線形確率モデル/ロジステック回帰/極値分布モデル)とその検証方法
       (2)オプションの基礎とその拡張
       (3)ハイブリッドモデル(統計モデルとオプションアプローチの拡張)
       (4)デフォルト確率の期間構造推定と住宅ローンのリスク管理
       (5)有同型モデルの考えた方と実装
     4.人口知能アプローチ入門(ロジット回帰モデルからニューラルネットアプローチへ)
     5.デフォルト率とマクロ・セミマクロ予測モデル
  • 第2回 ポートフォリオの信用リスク管理

  •  1.回収率測定とその最近の拡張
     2.デフォルト相関と資産相関の推定
     3.信用リスクポートフォリオの推定と管理
      (1)信用VaR, 期待ショートフォールなどのリスク指標
      (2)BIS規制におけるリスクウェート関数の意味を理解し実装する。
      (3)PD+LGD+資産相関を統合した、モンテカルロ法を用いた信用リスク管理
      (4)与信ポートフォリオのリスク管理モデルの考え方と実装
       (4-1)マクロ経済ファクターアプローチ
       (4-2)格付推移行列アプローチの
       (4-3)保険数理アプローチ
  • ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    ワークブック(使用テキスト、参考資料など)

    当日配布物

    • パワーポイント/Excel資料を全員に配布します
      ・森平(編著)『信用リスクの測定と管理』中央経済社

    books

    受講料

    97,200 円(税込)

    ※森平(編著)『信用リスクの測定と管理』を持参された方は書籍の価格分 2,592円(税込) を割引いたします。


    <単日受講のご案内>
     本ワークショップは「1日目のみ」の受講が出来ます。
     この場合は64,800 円(税込)となります。


    【割引料金のご案内】

    • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定直前対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方は、定価の2割引である「77,760 円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
    • ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の2割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
    • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は2割引とさせていただきます。
    • ※単日受講の場合は割引適用外です。

    お申し込み方法

    WEB申込

    下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
    (お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
    送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

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    Excelで信用リスクモデリング 申し込み

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    お申込みに関する注意事項

    • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
    • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
      開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
      受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
    • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
    • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
      ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
    • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
    • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    お申込みに関するお問合せ

     電話番号:03-3665-8191