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金融エンジニアリング キーワード解説

クーポン・スワップ

通常、異通貨間のスワップで元本交換の無いものを指す。

金利の高い通貨の金利の方が交換金利のレベルは高くなるが、通貨どうしでかなり金利差があってもクーポン・スワップの場合それほど交換金利に差はでないことが多い。よって、仕組み商品などではクーポン・スワップにレバレッジを掛け、実質的に元本の何倍ものクーポン・スワップを組み込んだ形にして金利差を発生させる形にしてあるものもある。

例えば、パワー・リバース・デュアルと呼ばれるようなタイプの仕組み債の仕組みの基本はこれである。

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