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クオンツ・ワークショップ with BTMU デリバティブ/クオンツ

【現役クオンツが教える!実践・Python金融工学3】
LIBOR marketモデルのcalibrationと
MC法によるエキゾチックデリバティブ評価

※Python(Anaconda)をインストール済みノートパソコンを弊社で準備いたします。

【開催日時】 2017年 9月 29日(金) 9:30~16:30(6時間)
【講師】<メイン>高須翔、<サポート>関友宇、町田暢之
【受講料】75,600 円(税込)

ワークショップの特徴

python

Pythonはクオンツ分野でも最も注目されているプログラミング言語です。 オブジェクト指向言語で、豊富な機能を備えている一方で、非常に使いやすく、 無料で入手できる、ポータブルであるといった特徴も備えています。 科学技術計算、統計解析、機械学習などに有益なモジュール (numpy, scipy,scikit-learn, statsmodels等)も充実しており、 クオンツ分野の解析、情報処理、計算にも広く使われています。
 バリア型オプションのようなエキゾチックな商品を評価する場合、そのリスクをヘッジするためには複数の商品が必要であるため、 マーケット全体を表現できるモデルが必要となります。 このとき、金利系デリバティブに対しては、LIBOR marketモデルやHull-Whiteモデルのような期間構造モデルがよく用いられます。 また、期間構造モデルを用いてエキゾチックな商品を評価する場合、一般にはMonte Carlo法を用いてプライシングが行われます。 本ワークショップでは、代表的な期間構造モデルについて解説し、実際にLIBOR marketモデルを用いたcapのマーケットへのcalibrationと、 Monte Carlo法を用いたバリア型オプションのプライシングについて実装を行って頂きます。

実施スケジュール

日 程 2017年 9月 29日(金)9:30~16:30 (6時間)
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

高須 翔<メイン> 講師写真
株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ
2012年東京大学経済学部卒業、2014年同大学大学院数理科学研究科修士課程修了。
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブのモデル開発業務に従事。
現在、金利系・為替系デリバティブのモデル開発業務を担当。

関 友宇<サポート> 講師写真
株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・デスク・クオンツ
2012年京都大学卒業、2014年同大学院理学研究科物理学修士課程修了
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブ・トレーディングデスクの分析サポート業務に従事。
現在為替モデル及びフロントツール高度化を担当。

町田 暢之<サポート> 講師写真
株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ(新商品開発、システム開発)
2010年立命館大学卒業、2012年同大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学コース修士課程修了
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。
入行以来、デリバティブトレーダーのサポート業務として、デリバティブ新商品開発、リスク分析、及びシステム開発に従事。
直近は、デリバティブシステムの海外展開を担当。

カリキュラム

  • 期間構造モデル入門
    (1)期間構造モデルの必要性
    (2)LIBOR marketモデルの概要
    (3)Hull-Whiteモデルの概要
  • LIBOR marketモデルのcapへのcalibration
    (1)LIBOR marketモデルでのcapのプレミアム
    (2)caplet vol分解とは
    (3)capへのcalibrationの実装
  • Monte Carloシミュレーションの実装とエキゾチックデリバティブの評価
    (1)Monte Carloシミュレーションの概要
    (2)Monte Carloシミュレーションの実装
    (3)バリア型オプションのプライシング

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

講義資料

  • ・カリキュラム内容をカバーした講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。
    PythonデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。