【全コース、全日程オンライン受講】

第135期の各コースは、全日程オンライン受講となります。
途中参加も可能です。2024年9月30日までお申し込みできます。

第１回　クレジット分析のフレームワーク

・金融リスクにおけるクレジットリスクの特徴
・金融機関の業務とクレジットリスク
・クレジットリスク関連商品（社債・ローン・CDS・証券化商品）のリスク特性
・クレジットリスクモデリングに必要な諸概念の説明
　（PD、LGD、EAD、生存確率、ハザードレートなど）

第２回　信用格付け

・格付けとは
・事業債格付け手法
・内部格付け手法
・格付け推移行列
・内部格付け手法の実際

第３回　信用リスク計測モデル１：統計モデル（その１）

・デフォルト判別分析
・デフォルト率推計モデル
・推計モデルの検証
・Excel 演習

第４回　信用リスク計測モデル１：統計モデル（その２）

・統計モデルの活用方法（内部格付・貸出金利設定）
・デフォルト時損失率（LGD）、デフォルト時残高（EAD）の計測方法
・マクロ経済変数を活用した社債スプレッドの計量モデル
・Excel 演習

第５回　信用リスク計測モデル２：構造モデルと誘導モデル

・デフォルト確率推定モデルの分類
・シングルネームのデフォルト確率推定モデル（１） … 誘導モデル
・シングルネームのデフォルト確率推定モデル（２） … 構造モデル
・デフォルト確率の推定例（期間構造等）

第６回　デフォルト相関の分析

・信用リスク相関を把握するための準備
・順位相関による信用格付の分析
・線形相関によるデフォルト相関分析
・コピュラによる信用リスク計量化

第７回　ポートフォリオの信用リスク管理

・ポートフォリオリスク尺度
・信用ＶａＲモデルの概要
・企業価値変動モデル
・シミュレーション事例

第８回　バーゼル規制と信用リスク計量化

・バーゼル規制のフレームワーク
・規制資本算定モデル（第１の柱）
・信用集中リスク管理（第２の柱）
・事業法人の信用スコアリングと指標による検証

第９回　ソブリンリスク管理

・ソブリンリスクとは
・ソブリンリスクの評価方法
　- ソブリン格付け
　- 金融市場におけるソブリンリスクの評価
　　（ソブリンCDS、ソブリン債スプレッド、構造モデル）
・ソブリンリスクに関する最近の話題
　- ソブリンシーリング
　- バーゼル規制におけるソブリンリスクの取り扱い
・業態別ソブリンリスク管理手法
・ソブリンリスクの企業価値評価への適用
・マクロ経済指標を用いたソブリンリスクモニタリング事例
・Excel 演習

第10回　カウンターパーティリスク

・カウンターパーティーリスクとは
・ＣＶＡの基礎
・ＣＶＡ導入の効果
・ＦＶＡ等その他の評価調整
・規制が変えるリスク管理

第11回　クレジットリスク分析コース　シグマ１級検定試験