金融エンジニアリング　キーワード解説

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英数字

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• Boot Strapping
• BS式 (Black=Scholes Model)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• CMS (Constant Maturity Swap)
• EB債 (Exchangeable Bond)
• LIBOR (London InterBank Offered Rate)
• PRDC債 (Power Reverse Dual Currency Bond)
• RCB (Reverse Convertible Bond)
• TARN (TArget Redemption Note)

「あ」行一覧

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• アールスクエア
• イールド・カーブ
• イミュニゼーション

「か」行一覧

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• クーポン・スワップ
• コーラブル債
• コンスタント・マチュリティ・スワップ
• コンベクシティ
• 決定係数
• 現在価値

「さ」行一覧

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• システマティックリスク
• スプライン補間
• スポット・レート
• スワップ・レート
• 債券の複利利回り
• 債券の利回り
• 裁定取引
• 仕組み債
• 市場モデル
• 資本資産評価モデル
• 実効利回り
• 修正デュレーション
• 線形補間

「た」行一覧

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• ディスカウント・ファクター
• デュアル・カレンシー債
• デュレーション
• トリガー
• 他社株転換債
• 単利と複利
• 通貨スワップ
• 通貨ベーシス・スワップ

「は」行一覧

「は」行一覧

• ベータ（β）値
• バミューダン・コーラブル債
• パワー・リバース・デュアル・カレンシー債
• ブート・ストラッピング法
• フォワード・レート
• ブラック・ショールズ・モデル
• プレイン・バニラ・スワップ
• ボラティリティ
• 非システマティックリスク

「ま」行一覧

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• マコーレー・デュレーション
• マルチ・コーラブル債
• 無裁定理論

「ら」行一覧

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• ライボー
• リスク中立確率
• リバース・デュアル・カレンシー債
• 連続複利

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