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【第111期】金融工学コース

セミナーの特徴

  • 派生商品価格理論、リスク管理理論を中心に、実務で必要とされる金融工学の知識を実践的に学ぶコースです。
  • 確率微分方程式、マルチンゲール理論などについて、わかりやすく説明し、ブラック・ショールズ式を解析した上で、金利モデル、アメリカン・オプションなどの実務上重要、かつ難易度の高いテーマについて学んでいきます。リスク管理の分野についても、最新のトピックに配慮しながら、網羅的に解説を加えます。
  • ある程度、数学を駆使することはコースの性格上やむをえませんが、EXCEL等を多用し、実践的かつ応用力が身に付くよう指導していきます。内容は高度な部分がありますが、しっかり受講していただければ、どなたでも最終の検定試験に合格できるレベルに達することができるよう、経験豊富な講師が丁寧に指導していきます。

受講対象者

  • リスク管理担当者、金融商品担当者、デリバティブ担当者、金融システム担当者、金融理論研究者並びに今後これらを目指すビジネスパーソン
  • 金融数理、確率・統計の基礎知識をお持ちの方

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 12018年 7月10日(火) / 山田
  2. 22018年 7月24日(火) / 山田
  3. 32018年 8月 8日(水) / 山田
  4. 42018年 9月11日(火) / 山田
  5. 52018年 9月25日(火) / 山田
  6. 62018年10月 9日(火) / 牧本
  7. 72018年10月16日(火) / 牧本
  8. 82018年10月23日(火) / 牧本
  9. 92018年11月 6日(火) / 牧本
  10. 102018年11月20日(火) / 牧本
  11. 112018年12月 4日(火) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 21名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
<事務所移転のお知らせ>
弊社は5月14日に、下記事務所に移転いたしました。
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 第3回は水曜日に開催します。
2週連続で開催する回があります。ご注意ください。

講師

山田 雄二 筑波大学ビジネスサイエンス系教授

牧本 直樹 筑波大学ビジネスサイエンス系教授

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

第1回 派生証券理論の導入:二項モデルに基づくオプション価格付け

・無裁定価格理論
・ヨーロピアンオプション
・1期間二項モデル
・多期間二項モデル
・リスク中立確率とマルチンゲール
・Excelを用いた二項モデルの実装演習

第2回 連続モデルの基礎

・ブラウン運動の導入
・幾何ブラウン運動
・確率微分方程式と伊藤ルール
・伊藤の補題
・幾何ブラウン運動のExcelシミュレーション

第3回 ブラックショールズ方程式・公式の導出
第4回 ヨーロピアンオプションの性質

・無裁定に基づくブラックショールズ方程式の導出
・条件付期待値とマルチンゲール性
・ブラックショールズ公式
・ヨーロピアンオプション価格と各パラメータの関係
・オプションデルタ、ガンマ
・インプライドボラティリティ
・複製ポートフォリオの構成とデルタヘッジ

第5回 アメリカンオプション

・配当付き株式のヨーロピアンオプション問題
・アメリカンオプションの導入
・二項モデルを用いたアメリカンオプション問題の解法
・動的計画法と最適性原理
・アメリカンオプションのExcel上での実装

第6回 モンテカルロシミュレーションによるオプション評価

・モンテカルロシミュレーション
・ヨーロピアンコールオプションの評価
・経路依存型オプションの価格付け
・シミュレーション結果の計算精度
・分散減少法による計算精度の改善

第7回 金利期間構造と債券価格評価
第8回 さまざまな金利モデル

・金利期間構造
・金利モデル概論
・スポットレートモデルと割引債価格
・代表的なスポットレートモデル
・フォワードレートモデル
・債券オプションの価格付け
・マーケットモデルと金利デリバティブ

第9回 金融リスク管理と VaR

・金融リスク概論
・VaR と CVaR
・市場リスク

第10回 信用リスク評価とクレジットデリバティブ

・信用リスク概論
・デフォルト確率とハザード関数
・信用リスクをもつ金融商品の価格付け
・債務担保証券とデフォルト相関
・ポートフォリオの信用リスク

第11回 金融工学コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

378,000円(税込)

※専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。
  • ・下記Web申し込みフォームから、お支払方法「クレジットカード」を選択してお申し込みいただいた方には、入学金を免除いたします。(Webお申し込み特典)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

金融工学コース お申込み

FAX申込

申込書をダウンロードし、印刷したものにご記入の上、弊社までFAXしてください。
 FAX: 03-6822-9842

通学制スクール 申込書ダウンロード (PDF)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。