【第138期】金融リスク管理コース
★カリキュラムを改訂し（第1回～第3回、第10回）、コースの進行を改良しました。
★予習用教材「金融リスク管理のための数学基礎」を新たにご提供します。
【全コース、全日程オンライン受講】
第138期の各コースは、全日程オンライン受講となります。
途中参加も可能です。2025年7月31日（木）までお申し込みできます。
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コースの特徴
- 金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。
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カリキュラムを大幅に改訂しました。
本コースで必要な数学の知識をコンパクトにまとめた予習用教材「金融リスク管理のための数学基礎」をご用意し、確率・統計の演習時間を最適化しています。また、基礎から実務までスムーズに学べるよう、カリキュラムの進行を改良しました。 - 前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法（デルタ法）による VaR 計算について具体的に学びます。
- 後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、AI審査モデルの知識を取り入れながら講義した後、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定など、やや応用的な話題にも踏み込み、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明します。
- 最後に、ご要望の多い「オペレーショナル・リスク管理」について大幅に拡充し、独立した回で取り上げます。
- 実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味・内容や実務上のポイント、課題などを丁寧に説明します。エクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、初心者から実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。
受講対象者
- リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンに最適のコースです。
実施スケジュール
| 日 程／担当講師 |
|
|---|---|
| 定 員 | 25名 |
| 備考 |
第1回～第10回の日程は、講義の収録日です。 都合により日程が変更になる可能性があります。予めご了承ください。 |
講師
田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長
大塚 賢二
シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
株式会社ファルチザン代表 兼 プリンシパルコンサルタント
米国公認会計士（ニューハンプシャー州）、日本証券アナリスト協会検定会員
尾木 研三
専修大学 商学部 教授
慶應義塾大学理工学部 非常勤講師
カリキュラム
第１回 金融リスク管理入門
１．金融リスク概観
２．リスク管理に必要な確率・統計の基礎知識
・期待値
・分散・標準偏差
３．リスク計量の基本的な考え方と課題
第２回 金融リスク管理で使える数学を演習で学ぶ（１）
１．対数変換
・対数変換とは
・データの対数変換処理例
２．テイラー展開
・テイラー展開とは
・金融リスク管理における応用例
３．分散共分散法によるVaR計算
・分散共分散行列
・相関行列
・正規分布の性質
・VaRを計算する
第３回 金融リスク管理で使える数学を演習で学ぶ（２）
１．基本的な回帰分析
・単回帰分析
・最小二乗法
・重回帰分析
２．ロジスティック回帰分析
・質的データと量的データ
・ロジスティック回帰分析の特徴
・オッズ、ロジット関数、ロジスティック関数
・重回帰分析の当てはめ
・最尤法
第４回 リスクファクターの特定と感応度の計算
１．ファクターモデルによる株式ポートフォリオのリスク測定
・ファクターモデル
・市場モデル
・マルチファクターモデル
２．デュレーションによる債券ポートフォリオのリスク測定
・デュレーションとBPV
・債券ポートフォリオのVaR計算
第５回 信用リスク管理の概要
１．信用リスクとは
２．個別与信管理と与信ポートフォリオ管理
３．近代的個別与信管理（個別企業のリスク計測・コントロール・ヘッジ）
４．信用リスクモデル（ホワイトボックス型AI審査モデル）のしくみ
第６回 信用リスクモデル（AI審査モデル）の構築と運用
１．AI審査モデルの構築手順（変数選択、データクリーニング等）
２．信用格付の決定とホワイトボックス型AI審査モデルの精度検証
３．ブラックボックス型AI審査モデル（ランダムフォレスト、CNN等）の概要
第７回 与信ポートフォリオ管理
１．与信ポートフォリオ管理の概要
２．EL（予想損失）の計測とリスク対応管理
３．UL（予想外損失）の計測と自己資本管理
４．与信ポートフォリオのコントロール
第８回 市場リスク評価の課題と様々な計測手法
１．非線形リスクについて
・感応度法とフルバリュエーション法
２．ファットテールのリスク
・ヒストリカル法とモンテカルロ法
３．モンテカルロ法におけるモデルの選定とパラメータ推定
４．期待ショートフォール（ES）について
第９回 カウンターパーティ・クレジットリスクとバーゼル規制の動向
１．市場性信用リスクの測定
・デリバティブCCRのエクスポージャー
・クレジットメトリクスによる格付遷移リスクの測定
・CVAリスク
２．バーゼル規制の概要と変遷
・バーゼル2からバーゼル3へ
第10回 オペレーショナル・リスク管理
１．オペレーショナル・リスク管理の基本事項
・サブリスクカテゴリー
・損失データの収集
２．統制自己評価
・統制自己評価とは
・基本的な手順
３．リスクの定量化
・バーゼル規制について（再確認）
・リスク相当額の算出
第11回 金融リスク管理コース シグマ１級検定試験
予習用教材「金融リスク管理のための数学基礎」
本コースのご受講にあたって押さえておきたい数学の知識をコンパクトにまとめています。
講義資料と映像（およそ4.5時間）を使って予習していただくことができます。演習用Excelシートが付属するほか、随時Excel関数を紹介しながら解説します。
以下の項目に不安のある方は、第２回講義の前にご確認ください。
１．指数・対数
・指数・対数の基本
・自然対数とネイピア数
・対数関数と指数関数
２．微分
・微分の基本、微分の公式
・合成関数、合成関数の微分
・偏微分、高次偏微分
３．Σ・行列
・Σの演算
・行列の基本、逆行列（Excel関数の紹介）
４．確率・統計の基本
・確率変数と確率分布
・平均と期待値
・分散、標準偏差（Excel関数の紹介）
・推測統計学と記述統計学
５．相関係数
・共分散
・相関係数の計算（Excel関数の紹介）
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
385,000円（税込）
【割引料金のご案内】
-
・各種特典をご用意しています。
詳しくは こちらのページ をご覧ください。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
2025年7月31日（木）まで、お申込みできます。
お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
- 実施日の１週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
- 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者（受講者）の調整が必要等の理由で、開講日１週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。
