CVAモデルの実装
【開催日】 2015年 7月23日（木） 18:00～21:00
【受講料】 35,640 円（税込）
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セミナーの特徴
近年グローバルな金融機関では、デリバティブ取引のカウンターパーティ・リスクに関する CVA、DVA、FVA 等、XVA と総称される値の計量が会計上必要となっています。また外資系投資銀行のフロント・オフィスにおいてはカウンターパーティのデフォルト・リスクを CVA デスクで集中的に管理し、ヘッジをすることが行われています。
本講座では、外資系金融機関にいて CVA デスクのクオンツ・サポートの経験を持つ講師が、CVA のプライシング・モデルの実装における重要ポイントを、エクセル VBA でのデモンストレーションを含めて解説します。本講座で使うエクセルシートは持ち帰ることができます。
実施スケジュール
| 日 程 | 2015年 7月23日（木） |
|---|---|
| 時 間 | 18時00分 ～ 21時00分 |
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
土屋 修
東京大学卒業、同大学院修了 博士（学術）
ドレスナー・クラインオート証券及びシティ・グループ証券等で金利デリバティブ（CMS スプレッド等）及びハイブリッド・デリバティブ（PRDC 等）のモデリングを経験。また CVA デスクのサポートに携わる。他に新日本監査法人で金融コンサルタントの経験も有する。
著書「基礎からわかる LIBOR マーケット・モデルの実務」
カリキュラム
1. CVA 及び DVA のトレーディング・デスクにおける役割
2. CVA モデルの理論及び実装
(1) モデルの前提について（クレジット・スプレッドと市場ファクターの相関等）
(2) ネッティングについて
(3) 金利及び為替のマルコフ・プロセスを基にしたモデリング
(4) CVA プライシングにおける条件付き期待値の計算
(5) 商品に依存した問題
3. 補遺：XVA（FVA 等）について、最新の話題
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
35,640円（税込）
【割引料金のご案内】
同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料は１割引の「32,076円」とさせて頂きます。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
7月23日（木） 18:00～21:00お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
- 実施日の１週間前までに、５名以上の参加が見込めることが開講決定の目安となります。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
