アクチュアリー・セミナー
Ｒで経済価値ベース・モデリング
～ 次世代アクチュアリーのためのＲ演習 ～
【開催日】 2015年11月 2日（月） 13:30～16:30
【受講料】 32,400 円（税込）
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セミナーの特徴
ソルベンシーII の本格導入に伴い、欧州ではアクチュアリー技術が革命的な変化を遂げようとしています。わが国でも近い将来に導入されると考えられる経済価値ベースの保険会計や、リスク管理フレームワークに必要なモデリングの方法や計算技術に関して関心が高まっています。
本セミナーでは、この分野での実務経験豊富な講師が、経済価値ベースの評価とリスク計測について具体的に説明します。さらに、Ｒを使ったいくつかの実際的な例にもとづく課題演習を行うことにより、経済価値ベースのモデリングの具体的な方法論を実感していただきます。
次世代アクチュアリーに必須の実践的な知識が身に付くセミナーです。
是非、ご参加をご検討下さい。
実施スケジュール
| 日 程 | 2015年11月 2日（月） |
|---|---|
| 時 間 | 13時30分 ～ 16時30分 |
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
田中 周二
日本大学 文理学部数学科教授
1974年東京大学理学部卒業後、日本生命保険相互会社入社。主計部、企業保険契約部（企業年金業務）、財務企画室などアクチュアリー部門、財務部門を経験後、1990年ごろ新設の（株）ニッセイ基礎研究所金融研究部門に移り、金融工学と年金運用と生保ALM・リスク管理などの研究開発業務を経験。
2005年に東京大学数理科学研究科で Ph.D. 取得後、現職に就きアクチュアリー数理の教育・研究に従事。
日本アクチュアリー会理事・正会員、日本年金数理人会正会員、日本保険・リスク学会（JARIP）理事。
主な著書
- ・『年金数理』（共著、シリーズ・アクチュアリー数学、日本評論社）
- ・『Ｒによるアクチュアリーの統計分析』（シリーズ・統計科学のプラクティス、朝倉書店）
- ・『年金ALMとリスク・バジェッティング』（編・共著、シリーズ・年金マネジメント、朝倉書店）
- ・『年金マネジメントの基礎』（同上）
- ・『年金資産運用』（同上）
カリキュラム
- Ｒ超入門（インストール済みのＲの使い方など）
- ソルベンシーII の概要
- 経済価値ベースの評価とリスク計測の概要
- 確率論的シミュレーション
- 確率論的モデルとカリブレーション
- 金融モデルの例：インフレ率、金利、為替レート、株価、その他
- 保険モデルの例：生命保険、損害保険、変額年金
- LSMC法と保険負債評価への応用
- 質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
32,400円（税込）
【割引料金のご案内】
・弊社の「アクチュアリー１次試験対策講座」を１科目以上受講されている方は、上記価格の１割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されているコース名をご記入ください。
・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料は１割引の「29,160円」とさせて頂きます。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
11月 2日（月） 13:30～16:30お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。 - お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
