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ファイナンスセミナー

デリバティブ信用エクスポージャー計測の新手法

~ CEMからSA-CCRへ ~

【開催日】 2018年 7月11日(水) 13:30~16:30
【受講料】 32,400 円(税込)

セミナーの特徴

バーゼル規制におけるデリバティブ取引の信用エクスポージャーの計量については、長らくカレント・エクスポージャー方式(CEM)が広く利用されてきましたが、 現在進められているバーゼル規制の改正に伴って、2018年3月31日より、新たに SA-CCR と呼ばれる標準的計測手法が導入されることが予定されています。 今回のセミナーでは、各行の内部モデルによる期待エクスポージャー方式など様々なエクスポージャー計測方法にも触れつつ、この新たなデリバティブの信用エクスポージャー計測手法について解説します。 講師の田渕氏は幅広い金融知識を持つコンサルタントとして広く活躍されていますが、今回はご自身のコンサル経験を基に実務的な視点でポイントを解説します。

こんな方におすすめ

  • 金融機関でリスク管理やデリバティブ業務、財務部門の仕事に就いている方
  • システム会社や監査法人にお勤めの方

実施スケジュール

日 程
  1. 2018年 7月11日(水) 13:30 ~ 16:30(3時間)
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 20名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線、東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 弊社は5月中旬に移転いたします。本セミナーは新会場での開催となります。ご注意ください。

講師

田渕直也

田渕 直也(たぶち・なおや)

  • シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
  • 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

主な著書

  • 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
  • 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
  • 『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
  •  その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム

  • デリバティブの信用エクスポージャー
  • ・変動するエクスポージャー
    ・誤方向リスクの存在
    ・ネッティング及びマージン担保の効果

  • バーゼルIIでのエクスポージャー算出方法と問題点
  • ・CEM(カレントエクスポージャー方式)
    ・SM(標準方式)
    ・IMM(期待エクスポージャー方式)

  • SA-CCR の概要
  • ・制度の概要と考え方
    ・信用リスク削減手段の反映
    ・きめ細かなパラメータ設定
    ・(参考)信用リスク計測の全体像

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

32,400 円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを終了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をごご入力ください。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申し込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申し込み

デリバティブ信用エクスポージャー計測の
新手法
お申し込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-6222-9841(代)