リスク管理セミナー
Excelで学ぶ信用リスクマネジメントの実務
【開催日】 2020年 2月21日（金） 9:30～16:30
【受講料】 66,000 円（税抜価格 60,000円）
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セミナーの特徴
クレジットリスク管理の主要なテーマを幅広く、実践的に学ぶことができるセミナーです。 VaR計算の基礎、信用リスクの概要、信用リスク評価モデル、格付けといった信用リスクマネジメントの中心テーマをほぼ網羅した内容となっています。
- 信用リスクの定量的な分析は、一般に数理的に難易度の高い議論が多く、書籍等での独習は容易ではありません。本セミナーは、実務経験豊富な講師が、理論の実務的意義が明確に理解できるよう配慮した講義を行います。
- Excel 演習などを多用し、難しい数理的な内容も、実践的に分かり易く学ぶことができると同時に、実務への応用に結び付く知識が修得できます。
こんな方におすすめ
- 金融機関でリスク管理業務、デリバティブリスク関係業務に携わる方
- リスク管理系のシステム構築に携わるシステム会社の方
- 金融機関の監査等に関わる方
- 金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方
実施スケジュール
| 日 程 |
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|---|---|
| 定 員 | 25名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 |
シグマベイスキャピタル株式会社 教室 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分 JR京葉線、東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分 東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
小林 武（こばやし・たけし）
- シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
- 名古屋商科大学ビジネススクール 教授 博士（経営学）
日本証券アナリスト協会検定会員
慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士（経営学）。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。
研究分野はファイナンス（資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化）、応用計量経済学。
日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本経営財務研究学会、日本保険・年金リスク学会、Econometric Society、American Finance Association, European Finance Association所属。
弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。
主な論文
- Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and Predicting the Macroeconomy in Japan International Journal of Financial Studies , 9(2), 23.2021
- Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities Journal of Applied Business and Economics 19(5),10-28 2017
- 本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析- 『現代ファイナンス』No.31,p109-134. 2012
カリキュラム
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午前の部（3時間）
- VaR計算の基礎 ・市場リスクとは
- 信用リスクの概要 ・信用リスク関連商品（社債・ローン・CDS・証券化商品）のリスク特性
- 信用リスク評価モデル ・信用リスク評価モデルの概要
- 信用リスクマネジメント ・格付けとは
・VaRの考え方
・自己資本比率規制
・金融機関の業務と信用リスク
・信用リスクモデリングに必要な諸概念の説明（PD・LGD・EAD）
午後の部（3時間）
・デフォルト判別分析
・デフォルト率推計モデル（線形確率モデル・2項ロジットモデル・順序ロジットモデル）
・デフォルト率推計モデルの検証
・事業債格付け
-事業債格付けの特徴
-事業債格付けで使用する財務指標
-業種と財務指標の関係
-外資系・日系格付け会社の評価の相違点
-事業債格付けのパフォーマンス
・内部格付け
-内部格付けの特徴
-内部格付けモデル（デフォルト率推計モデル）の概要
-内部格付けの付与の方法（推計デフォルト確率と行内格付とのマッピング、外部格付けのマッピング、定性要因の考慮、実態財務諸表を使った信用リスク評価）
-信用格付けを使った融資の金利決定の仕組み
-内部格付けのパフォーマンス
・格付けと景気変動に関する考え方
- ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。
ワークブック
当日配布資料
- ・カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント印刷資料
- ・Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。
（USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします）
受講料
66,000 円（税抜価格60,000円）
【割引料金のご案内】
- 弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の１割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
- 同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
- お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
Excelで学ぶ信用リスクマネジメントの実務2月21日（金） 9:30～16:30
お申込みに関する注意事項
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お申込みについて
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
- お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方： 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
受講案内について
- 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
- 開講日の１週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
- 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-6222-9841（代）
