Zoomライブ配信（アーカイブ配信付き）
＜クオンツ実務のための数理入門２＞
マルチンゲールアプローチ入門
～ デリバティブ価格理論の本質をマスターする ～
【開催日・全２回】 2021年 6月11日（金）～ 6月25日（金） 13:00～16:30
【受講料】 67,375 円（税抜価格61,250円）
アーカイブ配信を追加！（2021.04.27更新）
開催当日のZoomライブ配信映像をアーカイブで視聴できるようにいたします。
詳細は、スケジュールをご参照ください。
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セミナーの特徴
デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール（期待値の値が常に現在の値に等しい）になるというものです。
実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます（＝マルチンゲールアプローチ）。
こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。
本セミナーでは、世評の高い『マルチンゲールアプローチ入門』の著者・村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。
ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。
そして、そのポイント（つまりマルチンゲール理論）は高度な数学的知識が無くても十分に直観的な理解が可能であり、いったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。
デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるセミナーとなるはずです。
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こんな方におすすめ
- デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする方
- ファイナンス理論を学ぶ上で必要な確率論の知識を身に付けたい方
セミナーのご紹介
本セミナーは、クオンツ実務に挑戦したい方々に向けて、短期間で学べる本格的なセミナーとなっています。
『<クオンツ実務のための数理入門１> 確率論入門の入門 ～確率空間の導入から条件付期待値まで～』（全2回）を併せてご受講いただくことで、より効率よく学ぶことができます。
本セミナーと<クオンツ実務のための数理入門１>をセットにした、『<クオンツ実務のための数理入門> 4日間パック』がおススメです。関連セミナーよりご参照ください。
実施スケジュール
| 日 程 |
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|---|---|
| 定 員 | 100名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 参加形式 | Zoomによるライブ配信（事前登録制） |
| 備 考 |
メール内リンクより事前登録を済ませてください。 |
アーカイブ視聴について
| 配信期間 |
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|---|---|
| 視聴方法 |
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講師
村上 秀記（むらかみ・ひでき）
- 経済学博士
1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。
元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て、2012年～2021年、横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授。
弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。
主な著書
- 『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門：デリバティブ価格理論の基礎とその実際』（近代科学社、2015年）
カリキュラム
第1回
- ・デリバティブ価格理論の歴史・概観
- ・市場の設定（Black-Scholesの世界）
- ・資産価格の基本定理I
- ・マルチンゲールアプローチの概要
- ・株価のモデリングとブラウン運動
- ・Black-Scholes式の導出－First Attack
第2回
- ・伊藤の公式
- ・ギルザノフの定理
- ・資産価格の基本定理II
- ・色々な株価モデルの表現とその関係
- ・マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
- ・ニューメレールの変換
- ・Black-Scholes式の導出－Second Attack
- ・フォワード・メジャーについて
- ・まとめ、質疑応答
- ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
ワークブック
テキスト
講義で用いる書籍です。各自ご用意ください。
村上秀記（著）『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門：デリバティブ価格理論の基礎とその実際』（近代科学社、2015年）
講義資料（ダウンロード）
- カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布します。
- 各自ダウンロードしてご準備ください。
参考サイト
- シグマインベストメントスクール「金融エンジニアリング キーワード解説」
受講料
67,375 円（税抜価格 61,250 円）
【割引料金のご案内】
- ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の１割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
- ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
- ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
マルチンゲールアプローチ入門6月11日（金）～ 6月25日（金）
お申込みに関する注意事項
-
お申込みについて
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方： 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
受講案内について
- 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
- 開講日の１週間前頃、「受講案内」をお送りします。
- 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-6222-9841（代）
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Zoom配信：2021/05/14（金）～ 05/28（金）
【クオンツ・セミナー｜全２回】＜クオンツ実務のための数理入門１＞確率論入門の入門
～ 確率空間の導入から条件付期待値まで ～ -
Zoom配信：2021/05/14（金）～ 06/25（金）
【クオンツ・セミナー｜全４回】＜クオンツ実務のための数理入門＞４日間パック
