リスク管理セミナー
図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて（応用編）
～ デリバティブのリスク管理と新たなプライシングの体系 ～
【配信期間】 2024年 7月26日（金）～ 8月31日（土）
【受講料】 66,000 円（税抜価格 60,000 円）
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セミナーの特徴
最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブの基本』（日本実業出版社）の著者である田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
応用編では、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク（CVAリスクを含む）の管理方法を中心に取り上げるとともに、ベイシスや各種評価調整を含めたデリバティブ・プライシングの全体像について解説します。
バーゼル規制強化、ＬＩＢＯＲ廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
デリバティブ評価と実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。
こんな方におすすめ
- 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
- デリバティブ／リスク管理を実務に即して習得したい方
実施スケジュール
| 受講形式 | オンライン講座（オンデマンド配信） |
|---|---|
| 収録日 |
全2回、合計6時間
|
| 視聴開始日 | 2024年07月26日（金） |
| 視聴終了日 | 2024年08月31日（土） |
| 申込締切 | 2024年08月22日（木） |
| 定 員 | 100名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 備 考 |
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講師
田渕 直也（たぶち・なおや）
- シグマインベストメントスクール 学長
- シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
- 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 ／ 金融アナリスト
1985年一橋大学経済学部卒。
同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル（ロンドン）に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。
主な著書
- 『教養としての「金利」』（日本実業出版社、2023）
- 『この1冊ですべてわかる デリバティブの基本』（日本実業出版社、2022）
- 『新版 金融の基本 この１冊ですべてわかる』（日本実業出版社、2019）
- 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』（ダイヤモンド社、2017）
- 『最強の教養 不確実性超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016）
- 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ＆リスク管理の考え方（サイエンス・アイ新書）』（SBクリエイティブ、2015）
- 『入門実践金融 証券化のすべて』（日本実業出版社、2012） その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。
カリキュラム
- センシティビティによるリスク計測とヘッジ ・センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
- マーケットリスク管理 ・分散共分散法による市場ＶａＲの計測
- カウンターパーティ・クレジットリスクの管理 ・ＯＴＣデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
- 新時代のデリバティブ・プライシング ・ＯＩＳディスカウントを軸としたマルチカーブ評価体系
・オプションのリスク
・エキゾチック商品のリスクヘッジ
・ＶａＲ計測手法の比較
・ＶａＲと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
・信用リスク削減手段とＣＣＰへの清算集中、証拠金規制
・信用ＶａＲの計測手法、バシチェック・フォーミュラ
・格付遷移行列とモンテカルロ･シミュレーションによる信用ＶａＲ計算の実際（クレジット・メトリクス）
・ＣＶＡの計測とＣＶＡリスクのヘッジ
・ＬＩＢＯＲ公表停止に伴うシングルカーブへの回帰とベイシス
・様々な評価調整（ＸＶＡ）
- ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
ワークブック
当日配布資料（ダウンロード）
- カリキュラム内容をカバーした資料を配布します。
- 各自ダウンロードしてご準備ください。
参考書籍
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
受講料
66,000 円（税抜価格 60,000 円）
【割引料金のご案内】
- ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の１割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
- ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
- ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
デリバティブ実務のすべて（応用編）配信期間 2024年7月26日～ 8月31日
お申し込みに関する注意事項
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お申込みについて
- お申込み前に、弊社ｅラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。
動作環境詳細はこちら - 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方： 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。 - お支払方法「コンビニ前払い」でお申し込みの方： お申込み直後に、受付完了メールとは別に決済代行会社（イプシロン決済
コンビニ決済の有効期限は10日間です。こちらを過ぎた場合はキャンセルとなります。
受講案内について
- 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
- ログインアカウント等のご案内メールをお送りします。
- 「ログインアカウント」発行後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-6222-9841（代）
