【アクチュアリー 連続セミナー】
Rで経済価値ベース・モデリング

～ 次世代アクチュアリーのための確率論／オプション理論 ～

セミナーの特徴

シグマインベストメントスクールでは2015年、経済価値ベースの保険会計やリスク管理フレームワークに必要なモデリングの方法や計算技術についてRを活用して学ぶセミナーを開催し、多くの方にお集まりいただきました。

今回は、その第二弾として、確率論的シミュレーションと、最小二乗モンテカルロ法（LSMS）の活用などを中心とした保険の内在オプション評価について、Rを活用して演習を交えながら学ぶ、という２回シリーズのセミナーを開催いたします。

今回も、この分野での実務経験豊富な 田中 周二 氏が、Rを活用した実際的な計算事例を用いながら、経済価値ベースのモデリング（確率論的シミュレーションと保険の内在オプション評価）の具体的な方法論を解説します。

次世代アクチュアリーに必須の実践的な知識が身につくセミナーです。

是非、ご参加をご検討下さい。

実施スケジュール

日 程	※全２回 ※開始時刻の30分前より、入場できます。 12016年 2月 4日（木） 13:00～16:30 22016年 2月 5日（金） 13:00～16:30
定 員	25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会 場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室
アクセス	東京メトロ　東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）

講師

田中　周二

日本大学　文理学部数学科教授

1974年東京大学理学部卒業後、日本生命保険相互会社入社。主計部、企業保険契約部（企業年金業務）、財務企画室などアクチュアリー部門、財務部門を経験後、1990年ごろ新設の（株）ニッセイ基礎研究所金融研究部門に移り、金融工学と年金運用と生保ALM・リスク管理などの研究開発業務を経験。

2005年に東京大学数理科学研究科で Ph.D. 取得後、現職に就きアクチュアリー数理の教育・研究に従事。

日本アクチュアリー会理事・正会員、日本年金数理人会正会員、日本保険・リスク学会（JARIP）理事・前会長。

主な著書

• ・『年金数理』（共著、シリーズ・アクチュアリー数学、日本評論社）
• ・『Ｒによるアクチュアリーの統計分析』（シリーズ・統計科学のプラクティス、朝倉書店）
• ・『年金ALMとリスク・バジェッティング』（編・共著、シリーズ・年金マネジメント、朝倉書店）
• ・『年金マネジメントの基礎』（同上）
• ・『年金資産運用』（同上）

カリキュラム

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

63,180 円（税込）

【割引料金のご案内】

• ・弊社の「アクチュアリー１次試験対策講座」を受講された方は、上記価格の１割引である「56,862 円（税込）」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されているコース名をご記入ください。
• ・弊社の専門科コースを終了された方は、上記価格の１割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
• ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料は１割引とさせていただきます。

お申し込み方法

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
  開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
  受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
• お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
  ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。

お申込みに関するお問合せ

　電話番号：03-3665-8191