EXCELで学ぶ デリバティブの信用リスクとCVA計算の基礎
【開催日・全２回】 2016年 5月19日（木）、26日（木） 18:30～21:00
【受講料】 59,400 円（税込）
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セミナーの特徴
【開催日・全２回】 2016年 5月19日（木）、26日（木） 18:30～21:00
【受講料】 59,400 円（税込）
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バーゼル規制にも導入されたCVA（デリバティブ取引の信用リスク価格調整）の考え方は、現在のデリバティブ価値評価には必須の項目となっております。しかし、CVA計算のためには、デリバティブ価格理論の幅広い知識が必要であり、理解へのハードルは低くありません。バーゼル規制上の対応などは済んでいても、今後よりレベルアップしたデリバティブリスク管理への対応に向けて頭を悩ませている担当者の方も多いことと思われます。
本セミナーでは、エクセルでの実装例の紹介、計算演習等を通じて、深い数学的な知識が無い方でも、CVAおよびデリバティブ信用リスク計量のエッセンスがご理解できるよう講師が丁寧に説明します。
また、CVA以外の価格調整（DVA, FVA, KVA, ColVA）などの考え方についてもご紹介し、あわせて足元の関連規制動向についてもご説明します。
講師の平山氏は弊社専門科「オプションコース」の講師を長年勤めています。また以前、今回のセミナーの内容を担当したこともあり、分かりやすい説明で好評を博しております。
デリバティブの信用リスク計量及び評価業務等に携わる方は是非ご受講検討ください。
- デリバティブの信用リスク計量、CVA計算の基本的な考え方と具体的な手法を、エクセルを使った計算例の紹介、演習を通して分かりやすく説明します。
- CVAの計量については、金利モデルを利用したシミュレーションにより、金利スワップのCVA計算を行う具体的な手法を見ていきます。実際の計算において必須となるアメリカンモンテカルロ法や、ＣＤＳからのデフォルト確率の推定なども実際の計算例を通して学んでいただきます。
- CVA以外の価格調整についても、DVA、FVAをはじめ、現在、話題に上がっている諸概念について、基本的な内容や概念間の関係などについてわかりやすく説明します。また、関連する規制の動向についても、実務的な観点から解説を加えます。
受講対象者
- デリバティブ評価、リスク管理に携わる実務家の方で、デリバティブ信用リスク計量、CVA計算等について、具体的な計算例を通して実践的に学びたいという方
- 金融システム開発等に携わる方で、実際に金融機関が実装している内部的なデリバティブ信用リスク定量化モデルの基本構造やしくみを理解したいという方
- CVAのみならず、関連するデリバティブ価格調整の概念や規制の動向などを把握しておきたいという方
実施スケジュール
| 日 程 |
※全２回
|
|---|---|
| 時 間 | 18時30分 ～ 21時00分 |
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
平山 裕康
カナダロイヤル銀行東京支店 外国為替部長
1991年東京大学工学部金属工学科卒業。同年日本債券信用銀行入行。オプショントレーディング業務に携わる。1997年よりドイツ銀行東京支店外国為替部ディレクターとしてオプションセールス業務を担当。その後ＢＮＰパリバ銀行東京支店市場営業部長などを歴任。
監査法人向けの新株予約権評価のコンサルティングを経験。
日本証券アナリスト協会検定会員。弊社通学制スクール・専門科「オプションコース」講師。
カリキュラム
第１回
・バーゼル規制と信用リスク調整の概要
・デリバティブ価格評価モデルとCVA
・デリバティブ取引のPFE算出（EXCELによるシミュレーション演習）
・CDS価格とリスク中立倒産確率（EXCELによる計算演習）
第２回
・CVA計算の考え方
・アメリカンモンテカルロの実装（EXCELによる実装）
・Wrong Way リスク（EXCELによる計算例紹介）
・SA-CCR
・XVA（DVA, FVA, ColVA, KVA）
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
59,400 円（税込）
【割引料金のご案内】
- ・弊社の専門科コースを終了された方は、上記価格の１割引にあたる「53,460円（税込）」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
- ・法人より２名以上同時派遣される場合、１名あたりの受講料は１割引の料金とさせて頂きます。
- ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
EXCELで学ぶ デリバティブの信用リスクとCVA計算の基礎 お申込み
お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。 - セミナーの開催確定後（申込者が最少催行人数に達したとき）、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（ご希望の方のみ）」を郵送いたします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
