クォンツ・ワークショップ with 青沼君明
Excel & VBA で学ぶモンテカルロ・シミュレーション
～ 評価／リスク管理実務のための実装 ～
【開催日】 2016年 6月 7日（火） 12:30～17:00
【受講料】 32,400 円（税込）
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ワークショップの特徴
金融機関・保険会社・システム会社・コンサルティング会社などの業務において、デリバティブなどの評価、保険負債の評価、企業価値評価、ALMなどリスク管理など様々な場面で、乱数生成でリスク評価を行うモンテカルロ・シュミレーション（MC）は最も重要な技術となっています。
本ワークショップでは、数値例を使った具体的な計算を通して受講生自ら Excel&VBA を操作しながらMCの基礎知識や技術を実践的・体感的に理解しながら、価格評価やリスク計測へのMCの実装を習得することが出来ます。
なお、金融工学やVBAのついての事前知識は必ずしも必要ではありませんが、Excelの簡単な操作ができることは必要です。
皆様のご参加をお待ちしています。
実施スケジュール
| 日 程 | 2016年 6月 7日（火） |
|---|---|
| 時 間 | 12時30分 ～ 17時00分 |
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
青沼 君明
三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ
東京大学数理科学研究科博士課程修了（数理科学博士）。
ソニー株式会社、三菱銀行・金融商品開発部を経て、現在に至る。
大阪大学大学院 基礎工学研究科 招聘教授、一橋大学大学院 経済学研究科 客員教授、明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授を兼務。
主な著書
- ・『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』モンテカルロ・シミュレーション章等（共著）
- ・『企業数理のすべて：プランニングからリスクマネジメントへの応用』（きんざい、2014）
- ・『EXCELで学ぶフォワード・ルッキングの基礎』（共著、金融財政事情研究会、2012）
- ・『EXCEL&VBAで学ぶ信用リスクの基礎』（共著、金融財政事情研究会、2010）
- ・ジョン・ハル（著）『フィナンシャルエンジニアリング＜第７版＞：デリバティブ取引とリスク管理の総体系』（共訳、金融財政事情研究会、2009）
- ・『EXCELで学ぶバーゼル２と信用リスク評価手法』（共著、金融財政事情研究会、2008）
- ・『債券・金利・為替：EXCELで学ぶファイナンス』（共著、金融財政事情研究会、2002）
- ・『EXCEL&VBAで学ぶVaR』（共著、金融財政事情研究会、2009）
- ・『クレジットリスクモデル：評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用』（共著、金融財政事情研究会、2009）
カリキュラム
- 乱数発生と確率過程
特定の分布に従う乱数の生成、ランダムウォークなど - 分布特性とリスクの評価
2項分布、正規分布の密度関数と分布関数と中心極限定理 - 確率微分方程式と特定の分布に従う乱数の作成
正規乱数、相関のある多変量正規乱数生成、コレスキー分解、幾何ブラウン運動に従う株価のサンプルパス生成 - MC実装のためのVBA入門
- VaRリスクの計量化へのMC実装
MC法、ブートストラップ法、期待ショートフォール - オプション評価へのMC実装
キャリブレーション、ルックバック型オプション価格評価 - 信用リスクモデル／金利モデルへのMC実装
構造型モデル、デフォルトモード方式による信用リスク評価、金利モデルへのMC実装
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料と Excel&VBA 資料を当日配布します。
参考資料
金融工学（デリバティブ、信用リスクモデル、金利モデル、VaR、キャリブレーション）、確率統計、確率過程、VBAについての事前知識は不要ですが、、下記資料に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
参考サイト
- ・シグマインベストメントスクール「エクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション」
- ・松原 望「確率論の入門基礎」（http://www.qmss.jp/prob/）
- ・松原 望「基礎統計ワークショップ」（http://www.qmss.jp/e-stat/）
参考書籍
- ・木島正明、青沼君明『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』第5～7章
受講料
32,400 円（税込）
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
6月 7日（火） 12:30～17:00お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。 - セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。 - セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
