モンテカルロ法による Hull-White model の実装

【開催日】　2016年 8月23日（火）　12:30～17:00
【受講料】　48,600 円（税込）

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ワークショップの特徴

ESG（economic scenario generator）は保険会社において広範な総合リスク管理業務の基盤となっています。

本ワークショップでは、ESGの実装に詳しいミリマン・インクの大塚裕次朗氏が講師を務め、金融数理の基礎から始めて、Hull-White model実装の基本技法を、EXCELで演習しながらインタラクティブに学びます。

質疑応答を交わしながら経済価値評価の基礎が身に付く、貴重な機会になると思います。

皆様のご参加をお待ちしています。

測度変換やリスク中立評価法といった、金利モデルを実装するにあたって必ず押さえておかなければならない概念を、難解な数式抜きにExcelを活用してしっかり理解していただきます。その過程で難解な数式もその意義を納得できるようになります。

モデル実装のパートでは、１ファクターの Hull-White model のモンテカルロ・シミュレーションができるようにExcelを準備します。

日程	2016年 8月23日（火）
時間	12時30分～ 17時00分
定員	25名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室＜事務所移転のお知らせ＞弊社は８月中旬に、下記事務所に移転いたします。東京都中央区日本橋茅場町２－９－８　茅場町第２平和ビル　３階
アクセス	東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅下車　2番出口より徒歩1分東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅　徒歩4分東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅　徒歩8分

大塚　裕次朗

ミリマン・インク

日本アクチュアリー会正会員

東京大学工学部産業機械工学科卒。新日本有限責任監査法人を経てミリマン・インクに入社。

主な論文

・「Vasicek/CIR Model のキャリブレーション手法と日本の金利 VaR 99.5%」
　（日本アクチュアリー会会報64(1)）
・「新しい分散減少法について」（社団法人日本アクチュアリー会会報）
・"An Empirical Study of Multi-objective optimization in the Multi-currency Hull-White two Factor model" (The 2015 ASTIN, AFIR/ERM and IACA Colloquia)

金融数理基礎
期待値計算、モンテカルロ・シミュレーションと確率過程の基礎、確率の解釈の仕方とモンテカルロ・シミュレーション、確率過程の生成、測度変換（サイコロの目の期待値を1シナリオで求める）
リスク中立評価法の補題や定理を使わない直感的な理解とその様々な実務的活用
実務における確率測度
リスク中立測度、T-フォワード測度、スポットLIBOR測度
Hull-White model の実装
確率測度の違いによるドリフト項や割引率の違いを体感した後でキャリブレーションの基礎を学ぶ。

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料を当日配布します。

48,600 円（税込）

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セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
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セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

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　電話番号：03-3665-8191