クオンツ・ワークショップ with 加藤康之
＜１日集中＞ 図解／EXCELでスッキリわかる
マイナス金利下での資産運用実務
～ スマート・ベータ、リスクベースポートフォリオから FinTech まで ～
【開催日】 2016年12月 1日（木） 10:00～17:00
【受講料】 64,800 円（税込）
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ワークショップの特徴
個人の資産運用から最新の金融工学とテクノロジーで開発したアルゴリズムに基づくロボアドバイザーまでの幅広い分野にわたる資産運用研究／クオンツ実務の第一人者の京都大学大学院加藤康之教授によるワークショップの第３弾です。
日本をはじめとする多くの主要国ではマイナス金利政策が当面続きそうな状況にあり、マイナスイールドにある債券運用は特に深刻な状況にあります。そのため、株式などリスク資産への投資を増やさざるを得ませんが、その場合、いかにリスクを管理・低減するのかが大きな課題となります。
本ワークショップでは、リスクに着目したリスクベースポートフォリオの構築手法を学びます。リスクベースポートフォリオはリスク管理を第一に据えたポートフォリオ構築手法であり、リスクの低減やリスクの取り方を明示的に示した方法です。スマートベータはリスクベースポートフォリオの一部であり、これについても学びます。
さらに、AIやビッグデータなど新しいITを取り入れた資産運用手法（FinTech）についてもその概要を解説します。
なお、ポートフォリオ構築手法についてはEXCELを利用し、その具体的な方法を体験して学ぶことができます。
皆様のご参加をお待ちしています。
実施スケジュール
| 日 程 | 2016年12月 1日（木） 10:00～17:00 |
|---|---|
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 |
シグマベイスキャピタル株式会社 教室 東京都中央区日本橋茅場町２－９－８ 茅場町第２平和ビル ３階 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分 東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分 東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
加藤 康之
京都大学大学院 経営管理研究部 特定教授
1980年東京工業大学修士卒業後、（株）野村総合研究所入社、シカゴ、ニューヨーク、ロンドン勤務の後、システムサイエンス部長。1997年に野村證券（株）へ転籍、金融工学研究センター長。2005年から同社執行役。2011年から京都大学大学院教授、2015年から現職。
他に、日本証券アナリスト協会教育委員会委員、（株）日本取引所グループアドバイザー、全国市町村職員共済組合連合会資産運用委員、国民年金基金連合会資産運用委員、トムソンロイターシニアアドバイザー、FTSEシニアアドバイザー、お金のデザインアドバイザー等。
専門は投資理論、金融工学。
主な著書
- ・「テクニカル詳細 高齢化時代の資産運用手法」（一灯舎）
- ・「退職後の資産運用」（一灯舎）
- ・「金融工学辞典」「資産運用入門」（東洋経済新報社）
- ・「株式投資の科学」（角川書店）
カリキュラム
1．マルチファクターモデルとポートフォリオ
・マルチファクターモデル
・マルチファクターモデルとポートフォリオ構築
・マルチファクターモデルとポートフォリオ評価
2．リスクベースポートフォリオとスマートベータの基礎
・リスクベースポートフォリオとは
・ベンチマークインデックスの進化とスマートベータの登場
3．主なリスクベースポートフォリオとスマートベータの構築手法と検証
・最適化法（最小分散ポートフォリオ、最大分散度ポートフォリオ）
・リスクバジェティング法（リスクパリティポートフォリオ）
・ヒューリスティック法（逆ボラティリティ法、ファンダメンタルインデックス）
4．ファクターアプローチによるポートフォリオ構築の精緻化
・ファクターアプローチの意義
・ファクターの抽出
・ファクターによるポートフォリオリスクの低減手法
5．FinTech の応用
・ビッグデータの活用
・AIの活用
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ワークブック（使用テキスト、参考資料など）
テキストおよび講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。
ExcelデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。
受講料
64,800 円（税込）
【割引料金のご案内】
- ・弊社の「アクチュアリー１次試験対策講座」「統計検定対策講座」を受講された方は、定価の１割引である「58,320円（税込）」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
- ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の１割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
- ・法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より２名以上同時派遣される場合、１名あたりの受講料は１割引とさせて頂きます。 備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
12月 1日（木） 10:00～17:00お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。 - セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。 - セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
- 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
