リスク管理ワークショップ with 田渕直也
図解とExcelでスッキリわかる 金融工学「超」入門
【開催日・全２回】 2016年 8月 4日（木）、10日（水）
【受講料】 64,800 円（税込）
※１日目のみ、２日目のみ受講される場合 45,360 円（税込）
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ワークショップの特徴
金融工学の基本と、実務における応用を解説するワークショップです。
１日目は、金融工学における金利、債券、為替の基本的な考え方を図解で分かりやすく説明し、Excelを使った実践的な計算手順の説明につなげていきます。マイナス金利の影響など最新の市場動向についても織り込んだ内容となっています。
２日目は、フォワード、スワップ、オプションなど代表的なデリバティブの評価方法や、リスク管理の基本を図解とExcelによって解説します。OISディスカウント、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
こんな方におすすめ
- 金融・保険、年金・共済、システム会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人の方でインベストメント／リスク管理をさらに詳しく、より実務的に習得したい方
- 証券アナリスト／MBA／アクチュアリー／会計士を目指して勉強中の方や資格取得者の方で、金融工学をさらに詳しく、より実務的に習得したい方
実施スケジュール
| 日 程 |
※全２回 ※開始時刻の30分前より、入場できます。
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|---|---|
| 定 員 |
25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
田渕 直也
シグマベイスキャピタル株式会社 研究開発部 特別研究員フェロー
（株）ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役社長／金融アナリスト
1963年生まれ。1985年一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル（ロンドン）に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ投信）のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。
主な著書
・『入門実践金融 デリバティブのすべて』（日本実業出版社、2012）
・『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ＆リスク管理の考え方（サイエンス・アイ新書）』（SBクリエイティブ、2015）
・『最強の教養 不確実性超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016）
ほか多数。
カリキュラム
第１回 金利、債券投資、為替の基本とマイナス金利の最新事情
１．現在価値と金利、利回り
・単利と複利、イールドカーブ、スポット・レート
・ディスカウント・ファクター
・フォワードレート
・マイナス金利の現状と今後
２．債券投資戦略「超」入門
・利付債と割引国債
・債券価格の金利感応度
・デュレーションと債券投資戦略
・デリバティブによるヘッジ戦略
・コンベクシティとRMBS
・変動利付国債
マイナス金利下における債券投資戦略
３．為替市場入門
・為替レート、金利パリティ、為替フォワード、通貨スワップ
・マイナス金利と為替市場の現状と今後
第２回 デリバティブによるリスク管理の基本とマイナス金利の影響
１．スワップ「超」入門
・先物、先渡、金利／通貨スワップ
・担保付き取引とOISディスカウント
・マイナス金利におけるスワップ評価上の課題
２．オプション価格理論「超」入門
・ボラティリティ
・ブラック＝ショールズ・モデルとその限界とエキゾチック・オプション
・モンテカルロ・シミュレーション
・マイナス金利とブラック＝ショールズ・モデル
３．リスク管理の基本
・バリュー・アット・リスクVaR
・カウンターパーティリスク
・バーゼルIIIの概要
・ポートフォリオのリスク管理
・リスク管理の限界と課題
・マイナス金利とリスク管理の現状
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ワークブック（使用テキスト、参考資料など）
講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。
ExcelデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
参考書籍
- ・『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ＆リスク管理の考え方（サイエンス・アイ新書）』（SBクリエイティブ、2015）
- ・『入門実践金融 デリバティブのすべて』（日本実業出版社、2012）
- ・徳勝礼子『マイナス金利：ハイパーインフレよりも怖い日本経済の末路』（東洋経済新報社、2015）
受講料
64,800 円（税込）
＜単日受講のご案内＞
本ワークショップは「１日目のみ」「２日目のみ」の受講が出来ます。
この場合は 45,360 円（税込）となります。
【割引料金のご案内】
- ・弊社の「アクチュアリー１次試験対策講座」「統計検定直前対策講座」「証券アナリスト１次試験対策講座」を受講された方は、定価の１割引である「58,320 円（税込）」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
- ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の１割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
- ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料は１割引とさせていただきます。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
図解とExcelでスッキリわかる 金融工学「超」入門 申し込み単日受講される方 お申込み
１日目のみ受講 お申込み ２日目のみ受講 お申込みお申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。 - セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。 - セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
