リスク管理ワークショップ （R確率統計入門Tutorial）by 岩沢　宏和

Rも使って『分布からはじめる確率統計入門』

～分布そのものの直感的理解からCVaRのシミュレーションまで～
※アクチュアリー試験（数学・損保数理）、統計検定、会計士試験（統計学）対策にも有益です

ワークショップの特徴

　昨今のビジネスにおいては分布を知りデータ分析することが不可欠です。本チュートリアルでは、Rを使った具体的な計算やグラフ（視覚化）を多用して、まずは、分布とは何かについて直感的な理解を得ることを目指します。その際に1つの鍵となるのはシミュレーションによって分布を捉える方法です。後半では、シミュレーションを使って確率問題を解く方法や、リスク管理への応用の例としてVaRやCVaRの意味や計算方法を学びます。

　講義のテキストとして『分布からはじめる確率・統計入門』（当日配布）を使用します。ただし、同書全体を扱うわけではなく、特に本のタイトルに「統計」とあるものの推測統計に関する部分は扱わない一方、講義で触れるVaRやCVaRに関する内容は、同書では扱われていない内容です。

　実用のための確率統計に興味がある方すべてにおすすめです。Rに関する事前の知識は必要ありません。確率統計についても、関心さえあればそれ以上の知識は特に必要ありません。その一方、数学全般については、特に高度な理論的解説などは行わないものの、具体的な分布の話もする都合上、高校までの数学で頻繁に登場する数学記号に関する知識は十分にあるものと想定します。

　直感的理解だけでなく、確率分布の本質を正確にすばやく捉えるための数学的なテクニックを習得されたい方は、弊社で2/28(火)18:00～21:00に開催する確率統計応用Tutorial「誰も教えてくれなかった確率分布のワザ」のご受講をご検討下さい。

　また、CERA／アクチュアリー（数学・損保数理）／統計検定2級／FRM／証券アナリスト／会計士（統計学）／バイオインフォメティクス試験の受験を考えている確率統計初学者の方にもおすすめです。

• 受講者は、事前の確率統計やRの知識は必要ありません。
• 数学的に高度な理論的解説は行いませんが、高校数学程度の知識は要求します。
• 視覚的な理解や直感的な理解を重視して、受講後の実用に有益となるよう、実践的・体感的に学んでもらいます。
• リスク管理やデータ分析の際に大切と考えられる確率分布に対する直感的理解を得てもらうことを目指します。
• VaRやCVaRなど、リスク管理における応用上の話題も扱います。
• 大変わかりやすく解説しているとして著名な『リスク・セオリーの基礎』（培風館）の著者の岩沢宏和氏から、リスク管理に携わる場合に大切なことがらを解説してもらいます。岩沢氏は、日本アクチュアリー会講師や弊社アクチュアリー講座講師をつとめるなど、損保数理ならびに確率統計の講演、執筆などで著名で、東京大学などでも講義されています。

こんな方におすすめ

• 保険会社、年金、共済、金融機関、アセットマネジメント、シンクタンク、システム会社、事業会社、総合商社、監査法人、コンサルティング会社などで財務、経営企画、リスク管理／ＡＬＭ、アクチュアリー、数理、商品開発、運用、データ分析、マーケティング、経営企画、フィナンシャルサービス業務、監査業務等に携わっている方で確率統計の基本技術を習得されたい方
• 官公庁、独立行政法人などで理財、運用関連、保険／共済数理・計理、リスク管理、保険監督業務等に携わっている方で確率統計の基本技術を習得されたい方
• 医療機関などで医療情報/統計業務等に携わっている方で確率統計の基本技術を習得されたい方
• CERA／アクチュアリー（数学・損保数理）／統計検定２級、準１級／会計士（統計学）試験受験予定の方

実施スケジュール

日 程	※開始時刻の30分前より、入場できます。 2017年2月14日（火） 18:00～21:00
定 員	25名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会 場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室 東京都中央区日本橋茅場町２－９－８　茅場町第２平和ビル　３階
アクセス	東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車　2番出口より徒歩1分 東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅　徒歩4分 東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅　徒歩8分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）

講師

岩沢　宏和

• 日本アクチュアリー会正会員
• 2年で基礎科目・専門科目全科目に合格（理事長賞・大館賞同時受賞（1992年））
• 保険数学1、保険数学2　成績優秀賞受賞（1991年）
• 日本アクチュアリー会優秀論文賞（1992年）
• 日本アクチュアリー会　基礎講座・追加演習講座講師（損保数理）
• 東京大学大学院経済学研究科「保険数理II」非常勤講師
• 日本保険・年金リスク学会理事
• 米NPO法人International Puzzle Collectors Association理事


• 弊社・アクチュアリー講座（数学・損保数理）講師



• 東京大学工学部計数工学科数理工学専修コース卒業
• 東京都立大学（現・首都大学東京）人文科学研究科博士過程単位取得退学
• 三菱信託銀行（現 三菱UFJ信託銀行）退社（年金アクチュアリー）
• 現在、数学パズル・コレクター、パズル・デザイナー。アクチュアリー関係の講師。日本保険・年金リスク学会理事。アクチュアリー会などでアクチュアリー講座講師経験豊富。国際パズルデザインコンペティションにてパズル・オブ・ザ・イヤー(2008年)、パズラーズ・アウォード(2012年)など多数受賞。

主な著書

• 『リスク・セオリーの基礎』（培風館、2010年）
  損保数理の主要部分を（本格的解説は難しい部分も）丁寧かつ簡潔に解説している。アクチュアリー試験対策でも基本書。
• 『リスクを知るための確率・統計入門』（東京図書、2012年）
  アクチュアリー試験で問われるレベルの数学のテクニックを詳しく解説している。数学のテクニックが「数学」科目以上に要求される「損保数理」試験対策にも好適。
• 『世界を変えた確率と統計のからくり134話』（SBクリエイティブ、2014年）
  確率統計の歴史をひもときながら、そのクセにこそ確率統計の本質があります。本著で、そのクセに慣れ、早く修得すればそれだけ豊かな物の見方ができ、洞察力を身につけることができます。数式もでてきますが、コラム（豆知識）やゴシップのネタ（誰と誰が仲が悪かったとか、喧嘩したとか）の記事を気軽に読んでいくうちに自然と確率統計の歴史を学ぶしくみになっています。
• 『損害保険数理』（日本評論社、2015年）（黒田耕嗣氏との共著）
  アクチュアリー数学シリーズの1冊。損保数理の新分野（漸近理論、ベイズ推定、GLM、極値理論、コピュラほか）の詳しい解説があり、『リスク・セオリーの基礎』を補完する新たな基本書。
• 『分布からはじめる確率・統計入門』（東京図書、2016年）
  実用に直結する直感的アプローチにより、分布の基礎から学ぶ確率・統計の入門書。

他にも『ガードナーの数学パズル・ゲーム』（日本評論社、2015年）、『ホイヘンスが教えてくれる確率論 ～勝つための賭け方～』（技術評論社、2016年）など多数。

カリキュラム

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

使用テキスト（当日配布）

岩沢宏和（著）『分布からはじめる確率・統計入門』（東京図書、2016年）

目次

演習資料

R演習用データセットを当日配布します。使用したR演習用データセットは、USBメモリに格納してお持ち帰りいただけます。

確率統計やRについての事前知識は不要ですが、下記資料に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

事前学習用

• 『Rの初歩』（R確率統計の事前学習用）
• 松原　望「確率論の入門基礎」
• 松原　望「基礎統計ワークショップ」
• シグマインベストメントスクール「エクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション」

参考サイト

• 『分布からはじめる確率統計入門』（東京図書）紹介サイト内のRコード圧縮ファイル（DL02252.zip)

関連ワークショップ

• クォンツWS（上村昌司）「Ｒで入門・金利モデル」
• リスク管理WS（田渕 直也）「Excelデリバティブのすべて Plus」
• 確率統計Tutorial（岩沢 宏和）「誰も教えてくれなかった確率分布のワザ」

関連講座

• アクチュアリー１次試験対策講座　春・入門　数学（確率・統計・モデリング）科目
• アクチュアリー１次試験対策講座　春・入門　損保数理科目
• アクチュアリー１次試験対策講座　春・基本　数学（確率・統計・モデリング）科目
• アクチュアリー１次試験対策講座　春・基本　損保数理科目

受講料

9,720 円（税込）

お申し込み方法

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
  開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
  受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
• セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
• お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
  ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
• セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
• 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

　電話番号：03-3665-8191

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