「ポートフォリオ管理」研修（基礎レベル）

ご要望に応じて時間・内容をカスタマイズ致します。お気軽にお問合せください。
下記「お問い合わせ」ボタン、もしくはお電話で。

　　お電話の場合：03-6222-9841（代表）

コース概要

対象者	・ポートフォリオ管理の業務に携わる人・資産運用業務に携わる人・リスク管理の基礎を固めたい人
時間	6時間（3時間×2回）
備考	・試験の有無をお選びいただけます。・必要に応じて、Excel演習を取り入れることもできます。

研修の特徴

複数の証券の集合体であるポートフォリオに関するリスク・リターンを分析するポートフォリオ理論は確率・統計を中心とする数学に基づいています。このプログラムは、日ごろ確率・統計などの数学にタッチする機会が少ないビジネスパーソンが、無理なくポートフォリオ理論や必要となる確率・統計を理解できるよう工夫しています。

カリキュラム例

１日目

１．確率・統計知識の基礎／リスクとリターンの定式化
　・投資を見る観点～リターンとそのばらつき（リターン計算式）
　・確率・統計の基礎事項（確率変数、確率分布、期待値、分散、標準偏差）
　・正規分布（正規分布、標準正規分布、シグマ範囲）

２．ポートフォリオのリスク分析
　・ポートフォリオ効果のイメージ（ポートフォリオ効果）

２日目

２．ポートフォリオのリスク分析（つづき）
　・資産間の相関性とリスク（２つの確率変数の和の期待値・分散、相関係数）
　・ポートフォリオのリターンの計算（ポートフォリオの期待リターン）
　・２証券ポートフォリオのリスク（共分散、相関を考慮したリスク計算）

３．ポートフォリオ理論のための数学（発展的内容）
　・市場モデル（市場モデル、誤差項、回帰分析、β）
　・β値とCAPM式の意味（β、CAPM）
　・共分散について（共分散、共分散に関する公式、ポートフォリオの分散）
　・回帰分析とα、βの決定（最小２乗法、偏微分、正規方程式）

@sigmabase からのツイート