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新入社員/新規配属者向け研修 アドバンス・コース

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コース概要

対象者 金融機関新入社員、異業種(金融機関以外)中途採用者
時 間 21時間(+α)
備 考 試験あり・PC演習あり

カリキュラム例

第1日 確率・統計/ポートフォリオ

1. リスクとリターンの定式化/確率・統計知識の基礎
 投資を見る観点~リターンとそのばらつき
 確率・統計の基礎事項
 正規分布<補足>
2. ポートフォリオのリスク分析
 資産間の相関性とリスク
 ポートフォリオのリターンの計算
 2証券ポートフォリオのリスク
3. 現代ポートフォリオ理論
 Mean-Variance Framework と投資家の投資選択に関する設定
 有効フロンティア(Efficient-Frontier)
 CAPM
 市場モデルとβ値
4. <参考>確率・統計についての数学的補足
 共分散について
 回帰分析とα、βの決定

第2日 債券投資

1. 債券運用の前提知識<確認事項>
 金利計算方法についての基礎知識
 債券の価格変動と収益性の把握
2. 債券の利回りと債券投資
 債券投資の収益率と利回りの関係
 債券価格変動と債券投資
3. デュレーションによる債券特性の把握
 デュレーションの基本概念
 実務で利用される各種デュレーション値
4. 債券投資戦略理解のための実践知識
イールド・カーブに関する知識
 ポートフォリオのデュレーションと債券投資
 コンベクシティ(Convexity)<補足>

第3日 デリバティブ


1. デリバティブ基礎事項
 デリバティブとは
 デリバティブ取引の主な目的と特徴
 現在価値計算:デリバティブの価値計算の基本
 スワップ
 フューチャー/フォワード
 オプション
2. スワップ
 市場レートの推移(LIBOR / Swap Rate)
 スワップの評価
 ブートストラップ法によるディスカウント・ファクター(DF)算出
 クーポン・スワップ
 スワップを利用した商品
3. フューチャー/フォワード
 為替予約レートに関する考察
 フォワードを利用した商品
 株式先物の理論値について
4. オプション
 オプション・ストラテジー
 オプション取引の利用例(為替オプション)
 オプション感応度(デルタ/ベガ/セータ)
 ストラテジーの感応度分析
 エキゾチック・オプション
 オプションを利用した商品

確認試験(持ち帰りで解答、提出)

オーダーメイド・カリキュラムの例

第3日を「コーポレート・ファイナンス」に変更

第3日 コーポレート・ファイナンス

1. 企業財務と企業価値
2. キャッシュフローとDCF
3. 設備投資の経済性計算
4. 資本コストと加重平均資本コスト
5. MM理論と最適資本構成
6. 企業価値評価