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「市場リスクとポートフォリオ管理」研修

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研修プログラムに関するお問い合わせ

　　 お電話の場合：03-6222-9841（代表）

コース概要

対象者 ・ミドル／シニア社員
・債券・株式およびポートフォリオ理論についての基本知識をお持ちの方
人 数 10名程度から
時 間 6時間×3日、合計18時間

研修の特徴

債券、株式、ポートフォリオ管理について、それぞれの重要論点を俯瞰する講義および、Excelを使った実践的な演習を行います。

単純な知識の詰め込みではなく、各受講者が自分で実際に債券のリスク指標を求めたり、ポートフォリオのリスク管理ができたりする力を養うことを目標にします。

カリキュラム例

【第1日目】債券

・債券の種類
・債券価格の決定要因
・イールドカーブとその変動 ～ パラレルシフト、ツイスト、バタフライ
・信用リスクとクレジットスプレッド
・債券の利回りと価格の関係
・債券のリスク：一般市場リスクと個別リスク
・金利リスク指標：デュレーション、BPV、GPS
・デリバティブ等を使ったリスクヘッジ

【第2日目】株式

・株式の種類
・株価の決定要因
・ポートフォリオのリスク（分散投資の効果）
・システマティックリスクと個別リスク
・期待リターン：リスクフリーレート、ベータ、リスクの市場価格
・デリバティブ等を使ったリスクヘッジ

【第3日目】ポートフォリオ管理

・リスク管理の考え方
・リスクの定量化
・VaR 単一資産の場合
・VaR 複数資産の場合（債券と株の組み合わせ）
・VaR によるリスク管理の体系化：統合リスク管理
・VaR 算出方法の比較
・VaR の限界と課題：ストレスVaR、期待ショートフォールなど