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「リスク管理と金融規制対応」研修
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コース概要
対象者 |
リスク管理業務に携わる方 ミドル/シニア社員 |
---|---|
時 間 | 7時間×3日、合計21時間 |
カリキュラム例
【1日目】リスク管理(1)
1. 銀行が抱える「リスク」
・銀行が抱えるリスク(財務リスク・非財務リスク)の分類と把握方法
・各リスクカテゴリーの概要と特性
・リスク管理手法の変遷の経緯
・バーゼル規制との関係 等
2. 価値と損益
・リスク把握の切り口(価値ベースと損益ベース)について
・金融商品の価値とはなにか?
・企業価値向上に向けたリスク管理
3. 市場リスク管理の基礎
・市場リスクの主なリスク要因(金利、為替、株式)
・リスク感応度、リスク量(VaR)等の計量方法
・市場リスク管理の実務におけるモニタリング手法
4. 信用リスク管理の基礎
・与信管理と信用ポートフォリオ管理
・内部格付制度、デフォルト率、LGD等の基礎知識
・リスク量(信用VaR)の計量方法
・信用リスク管理の実務におけるモニタリング手法
【2日目】リスク管理(2)
1. オペレーショナル・リスク管理の基礎
・オペレーショナル・リスクの把握方法
・バーゼル規制との関係
2. 流動性リスク管理の基礎
・流動性リスクの把握方法
・バーゼル規制との関係
3. 非財務リスク管理の基礎
・非財務リスクの把握方法
・主な非財務リスク管理の動向
(サイバーリスク、コンダクトリスク、気候変動リスクなど)
・今後の非財務リスク管理の方向性
4. 統合リスク管理
・各リスクカテゴリーを包括的に管理する「統合リスク管理」の概要
・“リスクの能動的な取得によるリターン向上”を目指す
「リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)」の構築
・シナリオ分析とストレステスト
5. リスクマップの作成とトップリスクの特定(演習・ディスカッション)
・リスクマップの作成とトップリスクの特定
・発表、ディスカッション
【3日目】金融規制
1. バーゼル規制の概要
・金融規制とはなにか?
・バーゼル規制の経緯(バーゼル1からバーゼル3まで)
・バーゼル規制の構造(第1~3の柱)
・規制とリスク管理の関係
2. 第1の柱(信用リスク)
・信用リスク・アセットの把握方法
・標準手法、内部格付手法(FIRB)、先進的手法(AIRB)
3. 第1の柱(オペレーショナル・リスク)
・オペレーショナル・リスク・アセットの把握方法
・メニュー方式から新標準手法への一本化
4. 第1の柱(マーケット・リスク)
・マーケット・リスク・アセットの把握方法
・トレーディング勘定の抜本的改定(FRTB)
5. 第2の柱(IRRBB)
・銀行勘定の金利リスク(IRRBB)の把握方法
・コア預金モデル
・期限前返済モデル 等
6. バーゼル規制の課題と今後の動向