【通信制スクール】金融工学コース
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【通信制スクール】金融工学コースの特徴
シグマインベストメントスクールでは、金融の最先端が学べる「専門科」プログラムのうちご要望が多いコースについて、eラーニングを使ってあなたのPC・スマホで受講できる「通信制スクール」として開講します。
- 派生商品価格理論、リスク管理理論を中心に、実務で必要とされる金融工学の知識を実践的に学ぶコースです。
- 確率微分方程式、マルチンゲール理論などについて、わかりやすく説明し、ブラック・ショールズ式を解析した上で、金利モデル、アメリカン・オプションなどの実務上重要、かつ難易度の高いテーマについて学んでいきます。リスク管理の分野についても、最新のトピックに配慮しながら、網羅的に解説を加えます。
- ある程度、数学を駆使することはコースの性格上やむをえませんが、エクセル演習等を多用し、実践的かつ応用力が身に付くよう指導します。一部高度な内容も取り上げますが、しっかり受講していただければ、どなたでも最終の検定試験に合格できるレベルに達することができるよう、経験豊富な講師が丁寧に指導します。
受講対象者
- リスク管理担当者、金融商品担当者、デリバティブ担当者、金融システム担当者、金融理論研究者並びに今後これらを目指すビジネスパーソン
- 金融数理、確率・統計の基礎知識をお持ちの方
本コースをご受講いただくための前提知識
本コースのご受講には、ある程度の数学の知識が必要です。当スクールの以下の講座を受講された方、もしくは同等の知識をお持ちの方は、本コースをスムーズにご受講できると考えています。
もちろん、オプション、スワップ、金融リスク管理の基礎を学んだ経験がある方は、スムーズに受講していただくことが可能です。
教材内容
| 提供方法 |
講 義 eラーニング テキスト 郵送 補足資料 PDF形式でダウンロード 演習データ Excel（*.xlsx）をダウンロード 検定試験 郵送（解答用紙、関連資料同封） ※eラーニングシステムの動作環境 はこちらをご覧ください。 |
|---|---|
| 受講期間 | ６か月間 |
| 教材構成 |
テキスト 一式 （印刷したものをお届けします） 講 義 動画 （全10回、収録時間 約30時間） 講義資料 10回分（Excelファイル 55個、補足資料 2個） 検定試験 １回分（記述式） |
| 修了基準 |
定められた期間内に検定試験を受験し、合格基準を満たすこと。 ※検定試験の合格基準は「専門科」に準じます。 |
講師
山田 雄二 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
牧本 直樹 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
カリキュラム
第１回 派生証券理論の導入：二項モデルに基づくオプション価格付け
・無裁定価格理論
・ヨーロピアンオプション
・１期間二項モデル
・多期間二項モデル
・リスク中立確率とマルチンゲール
・Excelを用いた二項モデルの実装演習
第２回 連続モデルの基礎
・ブラウン運動の導入
・幾何ブラウン運動
・確率微分方程式と伊藤ルール
・伊藤の補題
・幾何ブラウン運動のExcelシミュレーション
第３回 ブラックショールズ方程式・公式の導出
第４回 ヨーロピアンオプションの性質
・無裁定に基づくブラックショールズ方程式の導出
・条件付期待値とマルチンゲール性
・ブラックショールズ公式
・ヨーロピアンオプション価格と各パラメータの関係
・オプションデルタ、ガンマ
・インプライドボラティリティ
・複製ポートフォリオの構成とデルタヘッジ
第５回 アメリカンオプション
・配当付き株式のヨーロピアンオプション問題
・アメリカンオプションの導入
・二項モデルを用いたアメリカンオプション問題の解法
・動的計画法と最適性原理
・アメリカンオプションのExcel上での実装
第６回 モンテカルロ・シミュレーションによるオプション評価
・モンテカルロ・シミュレーション
・ヨーロピアンコールオプションの評価
・経路依存型オプションの価格付け
・シミュレーション結果の計算精度
・分散減少法による計算精度の改善
第７回 金利期間構造と債券価格評価
第８回 さまざまな金利モデル
・金利期間構造
・金利モデル概論
・スポットレートモデルと割引債価格
・代表的なスポットレートモデル
・フォワードレートモデル
・債券オプションの価格付け
・マーケットモデルと金利デリバティブ
・金利に関する最近の話題
第９回 金融リスク管理と VaR
・金融リスク概論
・Value at Risk
・市場リスク
第10回 信用リスク評価とクレジットデリバティブ
・信用リスク概論
・デフォルト確率とハザード関数
・信用リスクをもつ金融商品の価格付け
・債務担保証券とデフォルト相関
・ポートフォリオの信用リスク
金融工学コース シグマ１級検定試験
受講開始から一定期間経過後、弊社より試験問題および関連資料をお送りします。
定められた期間内にご回答いただき、弊社までご返送ください。
採点してお返しするとともに、合格された方には「修了証」をお送りします。
受講料
385,000円（税込）
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
お申込みに関する注意事項
- お申し込みの前に、「本コースをご受講いただくための前提知識」（数学の知識・経験など）を満たすことをご確認ください。
- eラーニングおよびExcel演習をご利用いただくための環境は、ご自身でご用意いただく必要があります。
- 受講者の休学、受講期間の延長、他の方への受講の引継ぎは一切認めておりませんので、ご了承ください。
- ご利用のPC・スマートフォン環境で動作しない場合は受講の取り消しを申し受けます。その場合は、受講証到着日より８日以内（厳守）に教育開発部までその旨ご連絡ください。また、受講取り消しの場合、テキスト等郵送物は弊社までご返送ください。
