EXCELでわかる金利ハル・ホワイト・モデルによるプライシング

～モンテカルロ・シミュレーションと金利デリバティブのプライシング～

【配信期間】2024年 9月24日（火）～2026年 6月30日（火）
【受講料（税込み）】　33,000 円（テキストなし）／　36,300 円（テキスト付き）

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セミナーの特徴

『体験デリバティブ　マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』の著者である中村尚介氏に、現在のデリバティブプライシングの主流であるモンテカルロ・シミュレーションの考え方とそのモンテカルロ・シミュレーションによる金利デリバティブのプライシングについて、金利ハル・ホワイト・モデルを題材に解説してもらいます。金利ハル・ホワイト・モデルによる金利デリバティブのプライシングの実装方法をマスターすることを目指します。
プライシングに必要なツリーの構築やバックワード・インダクションも含め、EXCELを用いてデリバティブのプライシングについて、わかりやすく実践的に解説します。また、実務上重要なモンテカルロ・シミュレーションの計算手法の効率化についても織り込んでいます。
金利ハル・ホワイト・モデルをベースにした金利デリバティブのプライシングロジックについて学ぶ絶好の機会です。

こんな方におすすめ

銀行・証券・信託銀行・保険、監査法人、官公庁、IT会社、総合商社、コンサルティング会社、シンクタンク、大学、独立行政法人にお勤めの方
金利デリバティブのモデルを実務に即して習得したい方

実施スケジュール

受講形式	オンライン講座（オンデマンド配信）
収録日	2024年08月19日（月）　講義時間：2時間
配信期間	2024年09月24日（火）～2026年06月30日（火）
受講期間	３か月
申込締切	2026年03月31日（火）
定員	100名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
備　考	※本講座は、弊社ｅラーニングシステムを使用します。　お申込み前に、ｅラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。動作環境詳細はこちら

講師

中村　尚介（なかむら・なおすけ）

みずほ証券株式会社　リスク統括部　ディレクター

日本債券信用銀行、興銀第一フィナンシャルテクノロジー、あおぞら銀行を経て、2012年より現職。
日本債券信用銀行では、本店で通貨オプションのアシスタント・ディーラー、アシスタント・カスタマーディーラー、通貨オプション・トレーディング・システム開発担当を経て、金利デリバティブ・プライシングモデルの開発・実装に携わる。
日本ファイナンス学会とアジアファイナンス学会との共同英文研究雑誌‘International Review of Finance’の2000年12月号に、論文“Interest Rate, Currency and Equity Derivatives Valuation Using the Potential Approch”（Fan Yu氏との共同執筆）が掲載される。その後も金融工学モデルに携わる業務に長年従事。 2014年から慶應義塾大学経済学部のみずほ証券寄附講座「企業金融論b」で『オプション』のコマを担当。

主な著書

主な著書

『体験デリバティブ　マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』（金融財政事情研究会、2019年）
『体験デリバティブ　EXCELでわかるハル・ホワイト・モデル【第２版】』（金融財政事情研究会、2004年）

カリキュラム

モンテカルロ・シミュレーション

ツリーによるシミュレーションのためのツリー構築

バックワードインダクションによる指標金利の生成

モンテカルロ・シミュレーションによるプライシング

※ ハル・ホワイト・モデルの理解を前提とします。

ワークブック

テキスト

講義で用いる書籍です。「テキスト付き」でお申し込みの方には、視聴開始前にお送りします。

books 中村　尚介（著）『体験デリバティブマルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』（金融財政事情研究会、2019年）

講義資料（ダウンロード）

カリキュラム内容をカバーした詳細な資料と、演習用Excelファイルを配布します。

受講料

テキストなし：33,000 円（税抜価格 30,000 円）

テキスト付き：36,300 円（税抜価格 33,000 円）

【割引料金のご案内】

・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
テキストの有無をご確認のうえ、以下のボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

テキスト（書籍）をお持ちの方はこちら

（テキストなし）
ハル・ホワイト・モデルによるプライシング
配信期間　2024/09/24～2026/06/30

テキスト（書籍）をお持ちでない方はこちら

（テキスト付き）
ハル・ホワイト・モデルによるプライシング
配信期間　2024/09/24～2026/06/30

お申し込みに関する注意事項

お申込みについて

お申込み前に、弊社ｅラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。
動作環境詳細はこちら
定員になり次第、受け付けを終了いたします。
お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方：　開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
お支払方法「コンビニ前払い」でお申し込みの方：　お申込み直後に、受付完了メールとは別に決済代行会社（イプシロン決済）より「コンビニ決済お支払い受付番号のご案内」というタイトルのメールが届きます。迷惑メールに振り分けられていないかご確認ください。
コンビニ決済の有効期限は10日間です。こちらを過ぎた場合はキャンセルとなります。

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