リスク管理ワークショップ by 森本祐司

保険負債経済価値評価とALM

セミナーの特徴

保険負債を経済価値ベースで評価するという流れについては、昨今の国際的規制および実務でも主流になりつつあり、関心の高い分野となっています。 また、保険会社のERMの高度化の観点からも極めて重要な要素といえます。
ただし、概念的に経済価値のコンセプトを理解できても、実際に保険負債をどのように経済価値評価するべきなのか、さらには保険負債の経済価値評価を活用したリスク管理・ALMはどのように考えるべきか、 特に昨今のマイナス金利環境下において有用なのか、といった観点について、具体的な計算事例を用いて体系立てて理解する機会はあまり多くないのが現状ではないでしょうか。
弊社では、保険負債経済価値評価に詳しいキャピタスコンサルティングの森本祐司氏にお願いして、EXCELを活用して演習を交えながら学ぶというワークショップを実施しておりましたが、 今年度は、２回シリーズで保険負債評価の計算の考え方について、現在推計、リスクマージン、オプション評価のすべてを網羅するワークショップを企画いたしました。 本ワークショップでもEXCELを活用した演習を行い、概念のみならず、計算の前提や具体的な計算ステップを理解することが可能となっております。 オプション・保証については、１ファクターハル・ホワイトモデルをベースにしたモンテカルロ・シミュレーションによる計算実装のイメージがつかめるような演習内容となっています。

こんな方におすすめ

• 保険会社、共済、アセットマネジメント、シンクタンクなどで財務、経営企画、リスク管理／ＡＬＭ、アクチュアリー、数理、商品開発、運用業務等に携わる方
• システム会社、事業会社などで金融・財務・保険業務等に携わる方
• 監査法人、コンサルティング会社、シンクタンクなどでリスク管理、フィナンシャルサービス業務、監査等に携わる方
• 官公庁、独立行政法人などで理財、運用関連、保険／共済数理・計理、リスク管理、保険監督業務等に携わる方
• CERA／アクチュアリー1次試験／証券アナリスト試験／CFP／CFA／FRM試験受験予定の方

実施スケジュール

日 程	12018年 6月13日（水） 10:30～16:00（4.5時間） 22018年 6月20日（水） 10:30～16:00（4.5時間） ※全２回 ※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員	20名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会 場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス	東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅　3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分 JR京葉線、東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅　徒歩8分 東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅　徒歩8分
備考	弊社は5月中旬に移転いたします。本ワークショップは新会場での開催となります。ご注意ください。

講師

森本　祐司（もりもと・ゆうじ）

• シグマベイスキャピタル株式会社　フェロー
• キャピタスコンサルティング株式会社　代表取締役
• 東京海上日動あんしん生命保険　取締役

東京大学理学部数学科卒業、マサチューセッツ工科大学経営大学院修了（経営学修士）。
東京海上火災保険にて資産配分、ALM、リスク管理等の業務に従事。1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う。 その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年キャピタスコンサルティングを設立。金融機関および事業法人の財務・リスク管理に関するアドバイス業務に長年従事している。
東京大学大学院経済学研究科非常勤講師、東京工業大学理学院数学系数学コース非常勤講師。
日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員、日本保険・年金リスク学会（JARIP）副会長、東京リスクマネジャー懇談会前共同代表。

会社紹介

キャピタスコンサルティング株式会社　［HP］ https://www.capitas.jp/
キャピタスコンサルティング株式会社は、金融機関および事業法人に対して、財務・リスク管理に関するアドバイスを提供する経営コンサルティング会社です。
金融の理論と実務を融合させて、戦略的かつ経済価値と整合的な、これまでにない革新的なコンサルティングを提供することを目指しています。

主な著書

• 『経済価値ベースの保険ERMの本質【第2版】』（共著、金融財政事情研究会、2021）
• 『ゼロからわかる金融リスク管理』（共著、金融財政事情研究会、2014）
• 『【全体最適】の保険ALM』（共著、金融財政事情研究会、2011）
• 『【全体最適】の銀行ALM』（共著、金融財政事情研究会、2010）
• 『金融リスクマネジメントバイブル』（共著、金融財政事情研究会、 2011）

カリキュラム

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

講義資料

• カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料とEXCEL資料を当日配布します。
• 使用したEXCELはUSBメモリーでお持ち帰りいただけます。

参考サイト

• シグマインベストメントスクール「金融エンジニアリング　キーワード解説」
• 松原望「確率論の入門基礎」（外部HPへ移動します）

参考書籍

• ・森本祐司（共著）『ゼロかわかる金融リスク管理』（金融財政事情研究会、2014）
• ・森本祐司（共著）『【全体最適】の保険ALM』（金融財政事情研究会、2011）

受講料

75,600 円（税込）

【割引料金のご案内】


• ・弊社の「アクチュアリー１次試験対策講座」「統計検定対策講座」「証券アナリスト１次試験対策講座」を受講された方、通学制スクール、専門科コースを終了された方は、定価の１割引で受講できます。 該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
• ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、申込みフォーム備考欄に同時申込者の氏名をご入力ください。
• ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申し込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー　お申し込み

保険負債経済価値評価とALM
お申し込み

お申し込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• お申し込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
  開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
  受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
• セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書（希望された方）」をメールにてお送りします。
• お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
  ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。



お申し込みに関するお問合せ

　電話番号：03-6222-9841（代）

関連講座

• 2018年 4月22日（日）～ 11月11日（日）
  2018年度アクチュアリー１次試験対策講座｜基本コース　損保数理
• 2018年 4月29日（日）～ 11月18日（日）
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